什么是威廉變異離散量
進(jìn)行外匯投資時(shí),技術(shù)分析是非常關(guān)鍵的一步。在技術(shù)分析領(lǐng)域,威廉變異離散量是比較重要的技術(shù)分析。威廉變異離散量的運(yùn)用法則是什么?今天小編為你全面揭秘威廉變異離散量是什么意思,希望對(duì)你的投資有所幫助。
威廉變異離散量(WVAD)由拉里·威廉姆斯(Larry Williams)所創(chuàng),是一種將成交量加權(quán)的量?jī)r(jià)指標(biāo)。用于測(cè)量從開盤價(jià)至收盤價(jià)期間,買賣雙方各自爆發(fā)力的程度。
威廉變異離散量WVAD是一種將成交量進(jìn)行加權(quán)處理的量?jī)r(jià)指標(biāo)。其主要理論精髓在于,重視一天中開盤到收盤之間(即K線實(shí)體部分)的價(jià)位,而將此區(qū)域之上(K線上影線)的價(jià)位視為壓力區(qū),區(qū)域之下(K線下影線)的價(jià)位視為支撐區(qū),K線實(shí)體部分的價(jià)格區(qū)域則視為有真實(shí)意義的價(jià)格波動(dòng)區(qū)間。當(dāng)K線實(shí)體部分之上的壓力較大時(shí),將促使WVAD變成負(fù)值,表明賣方動(dòng)力強(qiáng)大。如果K線實(shí)體部分之下的支撐較大,將促使WVAD變成正值,表明買方動(dòng)力強(qiáng)大。
一般運(yùn)用法則:
1.WVAD由下往上穿越0軸時(shí),視為長(zhǎng)期買進(jìn)信號(hào);2.WVAD由上往下穿越0軸時(shí),視為長(zhǎng)期賣出信號(hào)。
但用此作為一個(gè)簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng),效果不理想,買進(jìn)和賣出時(shí)機(jī)比較滯后??磥?lái)很有必要進(jìn)一步修改WVAD指標(biāo)公式。
首先增加兩條WVAD的不同長(zhǎng)短平均線,如6日和12日,具體時(shí)間參數(shù)都可以修改。這樣買入信號(hào)增加為三種:上穿0值、WVAD上穿均線1、均線1上穿均線2;而賣出信號(hào)也為三種:下穿0值、WVAD下穿均線1和均線1下穿均線2.由此產(chǎn)生的買賣信號(hào)共有9對(duì)組合。
經(jīng)過對(duì)相當(dāng)一部分品種測(cè)試發(fā)現(xiàn),該指標(biāo)在盤整勢(shì)中捕捉底部的能力較強(qiáng),即設(shè)置“低位上穿均線(WVAD上穿均線1)”或“兩均線金叉(均線1上穿均線2)”為買入信號(hào)可信度高,而上穿0值的買入信號(hào)優(yōu)勢(shì)不明顯。WVAD在賣出方面雖然可以設(shè)置WVAD值的區(qū)域限制,但同一品種WVAD及其均線值變化太大,賣點(diǎn)難以控制。需要在系統(tǒng)中加入一個(gè)新的指標(biāo)組合,幫助賣出。因布林通道BOLL在賣出信號(hào)上優(yōu)勢(shì)比較突出,而WVAD交易系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)正好可以彌補(bǔ)BOLL指標(biāo)在股價(jià)盤整勢(shì)如構(gòu)筑圓弧底時(shí)無(wú)法產(chǎn)生買入信號(hào)的缺點(diǎn)。
威廉變異離散量注意要點(diǎn)
依照WVAD訊號(hào)買入股票時(shí),可以不必等待WVAD賣出訊號(hào),而在買入股票之后交給SAR管理。
由于交易的周期頗長(zhǎng),WVAD也有長(zhǎng)期指標(biāo)共同的特點(diǎn),買點(diǎn)離最近一次的低價(jià)區(qū)稍遠(yuǎn),賣點(diǎn)也距最近一次的高價(jià)區(qū)稍遠(yuǎn),如果長(zhǎng)期使用WVAD為買賣交易的依據(jù),一旦其他指標(biāo)已領(lǐng)先出現(xiàn)訊號(hào)時(shí),對(duì)于投資人的心理壓力而言,很難持續(xù)堅(jiān)持等待WVAD訊號(hào)的出現(xiàn),只要有一次無(wú)法克服障礙忍耐到底,則WVAD的統(tǒng)計(jì)交易模式,很可能因?yàn)閭€(gè)人主觀情緒的左右,導(dǎo)至全盤投資計(jì)劃的挫敗。
威廉變異離散量的全店及改進(jìn)的方法
以WVAD是否穿越零軸線,作為買賣標(biāo)準(zhǔn)時(shí)有很嚴(yán)重的延誤性,往往股價(jià)已沖高許多時(shí),才會(huì)出現(xiàn)買入信號(hào),反之亦然。也有使用WVAD和WVAD的6日平均線做比較進(jìn)行研判,但誤差率較高,特別是在賣出信號(hào)的研判上。改進(jìn)方案:
首先,將計(jì)算公式中的成交量改為成交額,使用成交量或使用成交額對(duì)于個(gè)股的研判并沒有太大的區(qū)別,但對(duì)基金和大盤的研判效果卻大相徑庭。其次,針對(duì)WVAD設(shè)置兩條平均線,分別計(jì)算WVAD的5天和21天移動(dòng)平均線,放棄原來(lái)單一使用WVAD的研判方法。改進(jìn)后的WVAD計(jì)算公式:
WVAD=當(dāng)日收盤價(jià)-當(dāng)日開盤價(jià)÷當(dāng)日最高價(jià)-當(dāng)日最低價(jià)×成交額
WVAD5=當(dāng)日收盤價(jià)-當(dāng)日開盤價(jià)÷當(dāng)日最高價(jià)-當(dāng)日最低價(jià)×成交額的5日累加÷5
WVAD21=當(dāng)日收盤價(jià)-當(dāng)日開盤價(jià)÷當(dāng)日最高價(jià)-當(dāng)日最低價(jià)×成交額的21日累加÷21
改進(jìn)WVAD的應(yīng)用原則:當(dāng)WVAD的5天線上穿WVAD的21天線時(shí),為買入信號(hào)。當(dāng)WVAD的5天線下穿WVAD的21天線時(shí),為賣出信號(hào)。
如:600345長(zhǎng)江通信于本月16日發(fā)出買入信號(hào),當(dāng)天股價(jià)僅微漲2分錢,其后的兩天,該股又平靜地拉出兩根小陽(yáng)線,直到上周三下午近2點(diǎn)時(shí)該股突然發(fā)力上沖,至上周末與發(fā)出信號(hào)時(shí)相比,絕對(duì)漲幅已接近3元。該股歷史上與此相同的突破有5次,最終都未能演變成大黑馬,僅給投資者帶來(lái)短線利潤(rùn)。不過,這次的情況和以前有很大的不同,其最終的漲幅可能尚不止于此。改進(jìn)WVAD的應(yīng)用技巧:1、5天線位于21天線之下的時(shí)間越長(zhǎng),效果越好。如果在5天線位于21天線下之前兩者有一段粘合在一起的時(shí)間更好。2、5天線位于21天線之下時(shí),5天線距離21天線越遠(yuǎn)越好,但有個(gè)前提,對(duì)于前期暴漲過的股無(wú)效。3、5天線上穿21天線的瞬間,上穿力度越大越好,上穿角度越陡越好。4、當(dāng)5天線和21天線粘合在一起,處于糾合纏繞狀態(tài)時(shí),該指標(biāo)失效。5、對(duì)于剛上市的新股,由于該指標(biāo)波動(dòng)過大,無(wú)法應(yīng)用。6、以上應(yīng)用技巧對(duì)于賣出信號(hào)的研判同樣有效,只要相反應(yīng)用就可以,不再?gòu)?fù)述。