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外匯敞口頭寸比率介紹

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  外匯敞口頭寸比率介紹

  當(dāng)在某一時(shí)段內(nèi),在存在外匯敞口的情況下,匯率變動(dòng)可能會(huì)給銀行的當(dāng)期收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值帶來(lái)?yè)p失,

  什么叫外匯敞口

  理解外匯敞口,首先要理解外匯的多頭頭寸和空頭頭寸的概念。銀行多頭頭寸和空頭頭寸的差就是外匯的敞口。如果多頭頭寸大于空頭頭寸,則表示多頭敞口,空頭有效控制物價(jià)上漲的手段不是限價(jià),而是把紙幣發(fā)行量調(diào)控到合適的范圍。

  外匯敞口頭寸

  外匯敞口頭寸是指銀行匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債的余額。表現(xiàn)為債權(quán)多于債務(wù)。在這種情況下,如果匯率上升,銀行將損失,如果匯率下降,銀行將盈利

  外匯敞口分析

  19世紀(jì)末第一次正式形成了世界各國(guó)普遍采用金本位為基礎(chǔ)的國(guó)際性貨幣體系,由于當(dāng)時(shí)英國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)中的突出地位,所以該體系實(shí)際上是一個(gè)以英鎊為中心、以黃金為基礎(chǔ)的國(guó)際金本位制度從而通過(guò)紅綠柱體的變化情況來(lái)研判股價(jià)的未來(lái)走勢(shì).

  什么是結(jié)構(gòu)性外匯敞口

  不能適應(yīng)戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期增加通商的需要及英國(guó)在操縱國(guó)際貨幣秩序時(shí)所引起的嚴(yán)重的利益沖突的矛盾,使金本位制在一戰(zhàn)前就已面臨崩潰。

  外匯敞口頭寸比率并沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)字,關(guān)鍵還是看代理的具體要求來(lái)確定。

  敞口頭寸的類型

  (1)單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸以及調(diào)整后的期權(quán)頭寸之和,反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

 ?、偌雌趦舫陬^寸。即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸,等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。

 ?、谶h(yuǎn)期凈敞口頭寸。遠(yuǎn)期凈敞口頭寸主要是指買(mǎi)賣(mài)遠(yuǎn)期合約而形成的敞口頭寸,其數(shù)量等于買(mǎi)入的遠(yuǎn)期合約頭寸減去賣(mài)出的遠(yuǎn)期合約頭寸。

 ?、燮跈?quán)敞口頭寸。持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買(mǎi)入或賣(mài)出的每種外匯的總額。

  ④其他敞口頭寸,如以外幣計(jì)值的擔(dān)保業(yè)務(wù)和類似的承諾等,如果可能被動(dòng)使用,又是不可撤銷(xiāo)的,就應(yīng)當(dāng)記入外匯敞口頭寸。

  加總上述四項(xiàng)要素,便得到單一貨幣敞口頭寸。如果某種外匯的敞口頭寸為正值,則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值,則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。

  (2)總敞口頭寸

  一是累計(jì)總敞口頭寸法。累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。這種計(jì)量方法比較保守。

  二是凈總敞口頭寸法。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。這種計(jì)量方法較為激進(jìn)。

  三是短邊法。首先,分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和);其次,比較兩個(gè)總數(shù);最后,把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。短邊法的優(yōu)點(diǎn)在于既考慮到多頭與空頭同時(shí)存在風(fēng)險(xiǎn),又考慮到它們之間的抵補(bǔ)效應(yīng)。

外匯敞口頭寸比率介紹

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