滬深300交易手續(xù)費

　　滬深300指數(shù)是滬深證券交易所于2005年4月8日聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數(shù)。滬深300指數(shù)編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況，并能夠作為投資業(yè)績的評價標準，為指數(shù)化投資和指數(shù)衍生產(chǎn)品創(chuàng)新提供基礎(chǔ)條件。以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于滬深300交易手續(xù)費的資訊，一起來看看吧！

　　滬深300指數(shù)期貨手續(xù)費是多少?

　　中國金融期貨交易所收取的滬深300股指期貨手續(xù)費標準是萬分之0.25，期貨公司一般加收50%-100%，根據(jù)您的資金量和成交量是可以調(diào)低一些的，需要您爭取談判，一般不會很高。

　　滬深300股指期貨手續(xù)費標準會降低嗎?

　　中國金融期貨交易所收取的滬深300股指期貨手續(xù)費標準是萬分之0.25，這個標準不會經(jīng)常修改的降低的，一般幾年才一次。但期貨公司會在標準加收50%-100%，這個是可以談判降低的，根據(jù)您的資金量和成交量來爭取降低的幅度。

　　滬深300股指期貨手續(xù)費多少合理?

　　中國金融期貨交易所收取的滬深300股指期貨手續(xù)費標準是萬分之0.25，看您目前的手續(xù)費標準是多少，如果高出2倍以上的話是不合理的，您可以根據(jù)您的資金量和成交量來向您的開戶公司申請降低手續(xù)費標準的。

　　滬深300股指期貨合約

　　股指期貨的基本條款主要包括合約標的、合約乘數(shù)、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、每日價格最大波動限制、最低交易保證金、最后交易日、交割日期和交割方式等。

　　1、合約標的

　　滬深300股指期貨合約是以中證指數(shù)公司編制發(fā)布的滬深300指數(shù)作為標的指數(shù)。滬深300指數(shù)成份股票有300只。該指數(shù)借鑒了國際市場成熟的編制理念,采用調(diào)整股本加權(quán)、分級靠檔、樣本調(diào)整緩沖區(qū)等先進技術(shù)編制而成。首個股指期貨合約以滬深300指數(shù)為標的物,主要基于以下考慮：

　　(1)市場檢驗表明,自2005年4月8日該指數(shù)發(fā)布以來,滬深300指數(shù)一直具有較強的市場代表性和較高的可投資性。

　　(2)滬深300指數(shù)市場覆蓋率高,主要成份股權(quán)重比較分散,能有效防止市場可能出現(xiàn)的指數(shù)操縱行為。據(jù)統(tǒng)計,截至2009年12月31日,滬深300指數(shù)的總市值覆蓋率和流通市值覆蓋率約為72%;前10大成份股累計權(quán)重約為25%,前20大成份股累計權(quán)重約為37%。最大權(quán)重股招商銀行(600036股吧,行情,資訊,主力買賣)比重為3.5%。高市場覆蓋率與成份股權(quán)重分散的特點決定了該指數(shù)有比較好的抗操縱性。

　　(3)滬深300指數(shù)成份股行業(yè)分布相對均衡,抗行業(yè)周期性波動較強,以此為標的的指數(shù)期貨有較好的套期保值效果,可以滿足投資者的風(fēng)險管理需求。滬深300指數(shù)成份股涵蓋能源、原材料、工業(yè)、金融等多個行業(yè),各行業(yè)公司流通市值覆蓋率相對均衡。這種特點使該指數(shù)能夠抵抗行業(yè)的周期性波動,并且有較好的套期保值效果。

　　2、合約規(guī)格

　　滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點300元,也就是說,期貨價格每變動1點,合約價值變動300元,1手滬深300股指期貨合約的價值等于該合約的報價乘以300元。最小變動價位為0.2點。合約到期月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個季月,季月是指3月、6月、9月和12月。交易時間為上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,最后交易日當(dāng)月合約交易時間為上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。每日價格最大波動限制為上一個交易日結(jié)算價的±10%,季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛牌基準價的±20%。上市首日成交的,于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度;上市首日無成交的,下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。交易保證金不低于合約價值的12%。最后交易日是合約到期月份的第三個周五,遇國家法定假日順延,交割日期同最后交易日。交割采用現(xiàn)金交割的方式。