風(fēng)險(xiǎn)管理論文3000字

　　在現(xiàn)實(shí)世界中，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，風(fēng)險(xiǎn)成了影響一切人類活動(dòng)的基本要素。下面是由學(xué)習(xí)啦小編整理的風(fēng)險(xiǎn)管理論文3000字，謝謝你的閱讀。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理論文3000字篇一

　　風(fēng)險(xiǎn)管理研究綜述

　　摘 要：文章由風(fēng)險(xiǎn)管理的涵義入手，首先對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理理論及其演進(jìn)過(guò)程進(jìn)行了全面的梳理。其次通過(guò)檢索1999-2010年SSCI發(fā)表的相關(guān)文章，概述了全球風(fēng)險(xiǎn)管理研究的現(xiàn)狀，并在此基礎(chǔ)上重點(diǎn)分析了美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域在研究方向、研究對(duì)象和研究方法上的發(fā)展趨勢(shì)。最后對(duì)該領(lǐng)域的未來(lái)研究提出了展望。通過(guò)文章對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理研究的綜述，為該領(lǐng)域的進(jìn)一步研究提供了一些啟示。

　　關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)管理 演進(jìn)過(guò)程 SSCI 發(fā)展趨勢(shì)

　　中圖分類號(hào):C931 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

　　文章編號(hào):1004-4914(2012)03-017-03

　　一、引言

　　在現(xiàn)實(shí)世界中，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，風(fēng)險(xiǎn)成了影響一切人類活動(dòng)的基本要素。因此，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究成為管理學(xué)研究中的重要領(lǐng)域之一。

　　那么，什么是風(fēng)險(xiǎn)管理?關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理較為全面而又確切的定義，最早是由美國(guó)學(xué)者威廉斯和漢斯給出的。他們?cè)谥?ldquo;Risk Management and Insurance”(1964)中指出：“風(fēng)險(xiǎn)管理是通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和控制而以最小的成本使風(fēng)險(xiǎn)所致?lián)p失達(dá)到最低程度的管理方法。”由此看出，他們把風(fēng)險(xiǎn)管理看作一門新興的管理科學(xué)。而比較經(jīng)典的提法是Marrison(2002)在“The Fundamentals of Risk Measurement”中提出的，即“風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)或組織為控制偶然損失的風(fēng)險(xiǎn),以保全獲利能力和資產(chǎn)所做的一切努力。”根據(jù)國(guó)際清算銀行(The Bank for International Settlements，BIS)的定義，風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程可以劃分為4個(gè)環(huán)節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制和管理。文獻(xiàn)中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的研究基本上按上述環(huán)節(jié)歸類，研究主要集中在第2、4兩個(gè)環(huán)節(jié)。

　　二、國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程

　　1.國(guó)外的發(fā)展歷程。本文根據(jù)嚴(yán)復(fù)海(2007)在《風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程和趨勢(shì)綜述》一文中的分類方式，將從傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理階段和全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段三個(gè)階段來(lái)綜述國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)管理的整個(gè)發(fā)展歷程。

　　(1)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段(20世紀(jì)90年代以前)。20世紀(jì)50年代，風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)始在美國(guó)以學(xué)科的形式發(fā)展起來(lái)，產(chǎn)生了風(fēng)險(xiǎn)管理的基本構(gòu)思，并逐步形成了獨(dú)立的理論體系。最初的風(fēng)險(xiǎn)管理以保險(xiǎn)行業(yè)最具代表性，而美國(guó)也由此成為風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)源地。1975年，美國(guó)保險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)(ASIM)更名為風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)(Risk & Insurance Management Society，RIMS)，并開(kāi)始出版著名的《風(fēng)險(xiǎn)管理》(Risk Management)期刊，這標(biāo)志著風(fēng)險(xiǎn)管理從原來(lái)意義上的用保險(xiǎn)方式處理風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變到真正按照風(fēng)險(xiǎn)管理的方式處置風(fēng)險(xiǎn)。

　　在這一階段，風(fēng)險(xiǎn)管理研究范圍也在不斷變化和發(fā)展。20世紀(jì)70年代以前，風(fēng)險(xiǎn)管理主要研究工礦企業(yè)的生產(chǎn)安全、投資風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)以及地震、海嘯、暴風(fēng)雨、洪水、火災(zāi)等自然風(fēng)險(xiǎn)，并涉及核電站設(shè)計(jì)安全、飛機(jī)設(shè)計(jì)安全等重大工程項(xiàng)目的可靠性和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。70年代以后，隨著人口、資源與環(huán)境的矛盾的加大，風(fēng)險(xiǎn)管理逐漸從經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域擴(kuò)大到環(huán)境和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、公共健康風(fēng)險(xiǎn)以及社會(huì)不公平風(fēng)險(xiǎn)等其他領(lǐng)域。而風(fēng)險(xiǎn)管理的研究?jī)?nèi)容比較集中，主要是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。相應(yīng)地，這一時(shí)期信用風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理測(cè)量方法已發(fā)展比較成熟，但風(fēng)險(xiǎn)管理的研究還只是局限在某些單一、局部或分離性的層面上,沒(méi)有涉及到眾多層面的風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)管理方法缺乏系統(tǒng)性和全局性。

　　(2)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理階段(20世紀(jì)90年代)。1993年,“首席風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)”(Chief Risk Officer，CRO)的頭銜第一次被使用。CRO的誕生,是風(fēng)險(xiǎn)管理由傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理向現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)渡的轉(zhuǎn)折點(diǎn),標(biāo)志著現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理階段的開(kāi)始。1995年由澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)和新西蘭標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)成立的聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)經(jīng)過(guò)廣泛的信息搜集、整理和討論,并多次修改,制定和出版了全球第一個(gè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)――澳大利亞/新西蘭風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)(AS/NZS4360)。該標(biāo)準(zhǔn)適用范圍廣泛，為各行業(yè)各部門的風(fēng)險(xiǎn)管理提供了一個(gè)共同框架。從澳洲風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)誕生之日起，一些發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家紛紛效仿,制定全國(guó)性的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展。1996年全球風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)(GARP)成立，由此推動(dòng)了FRM(金融風(fēng)險(xiǎn)師)認(rèn)證資格考試制度的制定和完善,該制度得到了許多國(guó)家金融業(yè)的認(rèn)可，成為衡量其從業(yè)人員是否具備風(fēng)險(xiǎn)管理能力的主要標(biāo)準(zhǔn)。

　　(3)全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段(21世紀(jì)至今)。1998年之后，理論界提出了企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論(Enterprises Risk Management，ERM)和全面綜合的風(fēng)險(xiǎn)管理(Global Risk Management，GRM)。1999年，《巴塞爾新資本協(xié)議》形成了全面風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的一個(gè)推動(dòng)力，蘊(yùn)含了全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念。

　　2001年“9・11”事件后，風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了一個(gè)新的階段。各國(guó)紛紛投入大量的人力、物力和財(cái)力，強(qiáng)調(diào)政、研、企多方合作，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究和實(shí)際運(yùn)作。2002年7月，美國(guó)出臺(tái)了《薩班斯――奧克斯利法案》，它使得企業(yè)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理成為全球的焦點(diǎn)，“全面整合型風(fēng)險(xiǎn)管理”(Integrated Risk Management)和“風(fēng)險(xiǎn)治理”(Risk Governance)開(kāi)始得到理論界和實(shí)務(wù)部門的重視。2004年，COSO出臺(tái)了《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理――整合框架》，此框架中的風(fēng)險(xiǎn)管理概念、內(nèi)容、框架構(gòu)成了現(xiàn)代全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論的核心。2005年，國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理理事會(huì)(IRGC)發(fā)表了《風(fēng)險(xiǎn)治理白皮書――面向一體化的解決方案》，提出了風(fēng)險(xiǎn)管理的綜合分析框架。2009年，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)(ISO FDIS31000)出臺(tái)。

　　2.國(guó)內(nèi)的發(fā)展歷程。我國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的研究開(kāi)始于上世紀(jì)80年代，一些旅美學(xué)者將風(fēng)險(xiǎn)管理理念引入中國(guó)，取得了很好的效果。如留美學(xué)者袁宗蔚在1957年出版的《保險(xiǎn)學(xué)》中提出“風(fēng)險(xiǎn)管理是包括識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、衡量風(fēng)險(xiǎn)、積極管理風(fēng)險(xiǎn)、有效處置風(fēng)險(xiǎn)及妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所致?lián)p失等一整套系統(tǒng)而科學(xué)的管理方法。”我國(guó)臺(tái)灣的風(fēng)險(xiǎn)及保險(xiǎn)研究在1980年前后發(fā)展較快，宋明哲教授的專著《風(fēng)險(xiǎn)管理》以及段開(kāi)齡博士的《風(fēng)險(xiǎn)管理論文集》是其標(biāo)志性的研究成果。我國(guó)香港保險(xiǎn)總會(huì)也于1993年出版了第一本《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》。

　　我國(guó)大陸對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的研究起步較晚。在1985年以前，基本處于翻譯引進(jìn)國(guó)外有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)著作的狀態(tài)。直到1987年，清華大學(xué)郭仲偉教授的《風(fēng)險(xiǎn)分析與決策》一書的出版，標(biāo)志著我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)研究的由翻譯引進(jìn)向自主研究的轉(zhuǎn)變。此后至1990年，在不斷繼續(xù)翻譯引進(jìn)的同時(shí)，我國(guó)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)研究及應(yīng)用的著作不斷涌現(xiàn)。該階段的風(fēng)險(xiǎn)研究集中于經(jīng)濟(jì)宏觀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、投資及金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等領(lǐng)域。

　　1990年至1997年，國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)研究處于穩(wěn)定發(fā)展期。各個(gè)相關(guān)領(lǐng)域都在積極探索，開(kāi)始風(fēng)險(xiǎn)理論的研究和應(yīng)用。風(fēng)險(xiǎn)分析與管理技術(shù)的應(yīng)用也逐漸擴(kuò)展到房地產(chǎn)、證券、水利工程、化工工程、礦山工程等領(lǐng)域。

　　1997年后至今，可以說(shuō)是我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)研究及應(yīng)用的蓬勃發(fā)展期。有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的著作大量涌現(xiàn)，研究和應(yīng)用的領(lǐng)域也已經(jīng)深入到社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的各個(gè)方面，而且在一些新的風(fēng)險(xiǎn)研究領(lǐng)域(如風(fēng)險(xiǎn)投資、國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際工程等)也已經(jīng)跟上了國(guó)際領(lǐng)先水平。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)管理研究的綜述

　　1.世界風(fēng)險(xiǎn)管理研究的概述。本文對(duì)1999-2010年間有關(guān)“風(fēng)險(xiǎn)管理”這一主題的所有SSCI文章做了一個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié)歸類，并從中找到明顯的研究發(fā)展趨勢(shì)。

　　國(guó)際著名六大檢索系統(tǒng)之一的SSCI(Social Sciences Citation Index，社會(huì)科學(xué)引文索引)是美國(guó)科學(xué)情報(bào)研究所(ISI)繼1963年SCI(科學(xué)引文索引)創(chuàng)立后編輯的另外一種大型綜合檢索工具，是目前國(guó)際上普遍使用，旨在記錄和反映期刊中社科和人文文獻(xiàn)的收錄和引證關(guān)系的檢索工具。它們以具有量化指標(biāo)，并具有收錄廣泛性、學(xué)科綜合性和評(píng)判客觀性等特點(diǎn)而享有很高的知名度。因此，國(guó)際社會(huì)科學(xué)和人文學(xué)術(shù)界已把它們作為評(píng)價(jià)一個(gè)國(guó)家、機(jī)構(gòu)或個(gè)人研究水平及其學(xué)術(shù)影響力的主要依據(jù)，形成了社會(huì)科學(xué)和人文研究成果評(píng)價(jià)的SSCI標(biāo)準(zhǔn)(任元彪，陸云峰，2008)。其學(xué)術(shù)文獻(xiàn)文摘索引數(shù)據(jù)庫(kù)ISI web of Knowledge涵蓋了1999-2010年的所有SSCI文章，輸入主題“風(fēng)險(xiǎn)管理”檢索的本領(lǐng)域文章共15473篇，根據(jù)學(xué)科類別分類，前11名為公共環(huán)境與職業(yè)健康、經(jīng)濟(jì)學(xué)、精神病學(xué)、管理學(xué)、商業(yè)與金融、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生保健科學(xué)與服務(wù)、保健政策與服務(wù)、商業(yè)、運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué)。其中涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)的文章共有3998篇文章。其中管理學(xué)占12%;經(jīng)濟(jì)學(xué)占23%。本文旨在從經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)的角度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理這一領(lǐng)域進(jìn)行文獻(xiàn)綜述，因此用來(lái)統(tǒng)計(jì)的文章為3998篇。

　　首先，通過(guò)對(duì)年份的統(tǒng)計(jì)分析(圖1)，該領(lǐng)域的文章是逐年遞增的，2006年是一個(gè)拐點(diǎn)，自2007年起文章數(shù)迅猛增加，但到2010年文章發(fā)表數(shù)目下降了15%。這說(shuō)明該領(lǐng)域在本世紀(jì)是個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題，尤其是在2009年，由于金融危機(jī)，文章量劇增。但是從2010年起，文章數(shù)又呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，基本與金融危機(jī)前持平。

　　其次，通過(guò)對(duì)發(fā)表文章國(guó)家的統(tǒng)計(jì)分析(圖2)，美國(guó)是文章發(fā)表最多的國(guó)家，占全球總發(fā)表量的48%;中國(guó)文章數(shù)目占全球總發(fā)表量的7.1%，其中我國(guó)臺(tái)灣占2.8%。歸其原因?yàn)槊绹?guó)是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的發(fā)源國(guó)，對(duì)該領(lǐng)域的研究已經(jīng)經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)，因此研究已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)成熟的階段;而中國(guó)從前述的發(fā)展歷程不難發(fā)現(xiàn)真正自主研究的歷史只有短短20多年，并且在早期我國(guó)臺(tái)灣的發(fā)展比較快，而大陸起步更晚一些，因此中國(guó)尤其是大陸地區(qū)在該領(lǐng)域上的研究還處于初期階段。

　　第三，根據(jù)中國(guó)大陸的這172篇文章進(jìn)一步分析文章12年間的分布情況，由圖3同樣可以看出中國(guó)大陸的研究起步較晚，上個(gè)世紀(jì)末的研究很少。本世紀(jì)十年逐年遞增，2008年開(kāi)始成為熱門，其中2008-2010年間文章數(shù)占63%。因此可以說(shuō)整體的發(fā)展趨勢(shì)與世界在該領(lǐng)域的研究發(fā)展趨勢(shì)基本一致。

　　最后在總體把握了該領(lǐng)域文章發(fā)表年份和發(fā)表國(guó)家以及學(xué)科分類的情況下，本文主要從風(fēng)險(xiǎn)管理在經(jīng)濟(jì)和管理中所涉及的具體研究方向和領(lǐng)域?qū)γ绹?guó)的文章進(jìn)行進(jìn)一步分析總結(jié)。

　　2.美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究綜述。高產(chǎn)作者往往代表著某一領(lǐng)域的研究權(quán)威，因此本文根據(jù)作者發(fā)表文章數(shù)量多寡對(duì)美國(guó)發(fā)表的1920篇文章進(jìn)行再分類，取前十名。由于第十名和十名之外的作者發(fā)表的文章數(shù)量相同(同為7篇)，因此選取發(fā)表文章數(shù)在8篇及以上的前九位作者的文章(共計(jì)84篇)進(jìn)行重點(diǎn)分析。從文章的內(nèi)容分析，多數(shù)文章是從風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)步驟之一作為切入點(diǎn)進(jìn)行研究的，即風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)大處理，而對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的大方向上類別龐雜、分類不夠明晰。美國(guó)的研究者對(duì)各領(lǐng)域中存在的或可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)的研究更傾向于預(yù)測(cè)和處理方式的研究分析。另一方面美國(guó)的研究者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究都更為專一，發(fā)表文章數(shù)最多的這九名研究員各自只專注于風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)切入點(diǎn)進(jìn)行研究。

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警。有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警研究的人員比較分散，主要研究的風(fēng)險(xiǎn)種類是信用風(fēng)險(xiǎn)，如《作為資產(chǎn)分類的房地產(chǎn)的進(jìn)展》(Clayton, J.，2009)、《公司異質(zhì)性和信用風(fēng)險(xiǎn)的多元化》(Hanson, S.G.，2008)、Pesaran, M.H.發(fā)表的《用全球誤差校正宏觀模型建立區(qū)域相互依存模型》(2004)和《宏觀動(dòng)力學(xué)研究和信用風(fēng)險(xiǎn)：全球視角》(2006)。同時(shí)還有對(duì)軟件項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研究，如《理解軟件項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：一種聚類分析》(Wallace,L.，2004)。有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容主要涉及其認(rèn)知層面的研究，如Doss, C.(2008)發(fā)表的《風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知的人際、時(shí)間和空間差異：以非洲東部為例》、Snow,A.P.(2007)《樂(lè)觀和悲觀的偏見(jiàn)對(duì)軟件項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)道的效果》、Keil, M.發(fā)表的《升級(jí)：?jiǎn)栴}識(shí)別和認(rèn)知偏見(jiàn)的作用》(2007)以及引用頻次達(dá)111次之多的《軟件工程中承諾升級(jí)的跨文化研究》(2000)。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)。有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的這一切入點(diǎn)的研究發(fā)表文章數(shù)最多的兩位作者分別是Alexander, G.J.和Corradi, V.。Alexander, G.J.主要研究利用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一系列預(yù)測(cè)，如《使用均值-風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型對(duì)投資組合選擇的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義：均值―方差分析對(duì)照》(2002)、《用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)行投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)――風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值率的收益》(2003)和《巴塞爾資本協(xié)定能減少銀行脆弱性嗎?風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的評(píng)估》(2006)，同時(shí)他還對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)法進(jìn)行對(duì)比研究，如《對(duì)利用均值-方差模型的投資組合選擇的約束中風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的對(duì)比》(2004)和主要介紹和對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、標(biāo)準(zhǔn)差、條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值這三種風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)的文章《從馬柯維茨到現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理》(2009)。Corradi, V.主要是研究數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)以更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，如《嵌套模式和非線性選擇預(yù)測(cè)精度檢驗(yàn)的最新進(jìn)展》(2004)、《多元錯(cuò)定條件區(qū)間模型的對(duì)比檢驗(yàn)》(2005)和《預(yù)測(cè)密度和條件置信區(qū)間精度檢驗(yàn)》(2006)。

　　其他有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的文章可以大致分為以下兩類。一是對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)，如Bhardwj, G.(2006)發(fā)表的《ARFIMA模型對(duì)預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和金融時(shí)間序列的有效性的實(shí)證研究》一文主要研究如何根據(jù)股市波動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值預(yù)測(cè)，類似的還有Clements,M.P.(2004)發(fā)表的《用非線性模型預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)和金融時(shí)間序列》。也有人從期權(quán)作為切入點(diǎn)來(lái)研究預(yù)測(cè)問(wèn)題，如《超越評(píng)價(jià)：IT項(xiàng)目管理中的“期權(quán)思考”》(Fichman, R.G.，2005)和《網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和內(nèi)嵌式期權(quán)：不確定下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)投資的決策制定》(Kauffman, R.J.，2008)。二是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)，主要的研究有《信用評(píng)級(jí)動(dòng)力學(xué)和馬爾科夫混合模型》(Frydman, H.，2008)、《違約概率的置信區(qū)間》(Hanson,S.，2006)、《信用遷移矩陣的度量、評(píng)估和對(duì)比》(Jafry, Y.，2004)以及《信用風(fēng)險(xiǎn)：定價(jià)、度量和管理》(Schuermann, T.，2005)，這些文章研究重點(diǎn)都在于信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法。

　　還有一篇文章是針對(duì)軟件工程領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)方法的研究，即Schmidt, R.(2001)發(fā)表的《識(shí)別軟件工程風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)際德?tīng)柗蒲芯俊?，文章針?duì)軟件工程中的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)德?tīng)柗七@一預(yù)測(cè)方式進(jìn)行預(yù)測(cè)評(píng)估，這一方法在其他研究領(lǐng)域也被廣泛應(yīng)用，而該文章的被引頻次也達(dá)117次之多。

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)處理。風(fēng)險(xiǎn)處理常用的方法有風(fēng)險(xiǎn)避免、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)自保和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移四種?？v觀有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)處理的文章，多數(shù)都集中在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和轉(zhuǎn)移的研究上;還有小部分文章主要研究的是風(fēng)險(xiǎn)避免。下面就從這三種風(fēng)險(xiǎn)處理方法分類進(jìn)行總結(jié)。

　　第一，風(fēng)險(xiǎn)避免。Park, C.W.在2009年發(fā)表的《IT項(xiàng)目的組織沉默和泄密：一個(gè)整合模型》和《IT失敗沖擊和個(gè)人道德對(duì)IT項(xiàng)目報(bào)告行為的影響》;Smith,H.J.發(fā)表的《當(dāng)項(xiàng)目失敗時(shí)保持沉默：解釋模型》(2001);以及Tan,B.C.Y.的《報(bào)道軟件工程的壞消息：利己主義和集體主義文化中組織氣氛和信息不對(duì)稱的影響》(2003)研究的都是IT項(xiàng)目或軟件工程失敗消息的報(bào)道與否所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)失敗消息保持沉默是消極躲避風(fēng)險(xiǎn)的一種方式。

　　第二，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的研究主要涉及金融領(lǐng)域，如金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防方法之一的投資組合法研究，相關(guān)的文章有Baptista, A.M.的《背景風(fēng)險(xiǎn)中的最優(yōu)委托投資組合管理》(2008)、Fabozzi, F.J.的《魯棒投資組合的優(yōu)化――現(xiàn)在趨勢(shì)和將來(lái)動(dòng)向》(2007)和《魯棒投資組合：運(yùn)籌學(xué)和金融學(xué)的成果》(2010)以及Kauffman,R.J.的《IT服務(wù)中合同投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)法》(2008)。其他還有實(shí)務(wù)期權(quán)的研究，如Benaroch, M.發(fā)表的《以實(shí)物期權(quán)分析來(lái)調(diào)整電子銀行網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展》(2000)和《基于期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理：序列信息技術(shù)投資決策的實(shí)地研究》(2007)、Tiwana, A.《升級(jí)情況下的信息系統(tǒng)項(xiàng)目延期：一個(gè)實(shí)物期權(quán)模型》(2006)。

　　值得注意的是美國(guó)的研究員就風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的研究還涉及到互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，如Dai, Q.Z.《基于互聯(lián)網(wǎng)的B2B電子市場(chǎng)商業(yè)模型》(2002)、以及Kauffman,R.J.發(fā)表的《電子采購(gòu)中的所有權(quán)和開(kāi)放系統(tǒng)采用：風(fēng)險(xiǎn)增大型交易成本展望》(2004)、《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略下的信息系統(tǒng)：外包、風(fēng)險(xiǎn)管理、戰(zhàn)略定價(jià)、電子外包和標(biāo)準(zhǔn)》(2005)和《網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和內(nèi)嵌式期權(quán)：不確定下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)投資的決策制定》(2008)。除了最后一篇文章外，其他三篇都是有關(guān)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防研究。

　　第三，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移常用的方式就是保險(xiǎn)，因此保險(xiǎn)的研究就成了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移研究的重點(diǎn)。主要研究人員是Cummins, J.D.，他近十年發(fā)表了各種有關(guān)保險(xiǎn)的文章。如他的《衍生品和公司風(fēng)險(xiǎn)管理：保險(xiǎn)業(yè)的參保和投保量》(2001)、《災(zāi)難性事件、參數(shù)不確定性和隱含的長(zhǎng)期訂約行為的停止：以恐怖主義保險(xiǎn)為例》(2003)和《批發(fā)金融服務(wù)的趨同：再保險(xiǎn)和投資銀行業(yè)》(2005)，以及他在2009年發(fā)表的《保險(xiǎn)和金融市場(chǎng)的趨同：混合型和證券化風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移法》、《保險(xiǎn)公司在內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)管理和金融中介行為中的效率》和《證券化、保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)》這三篇文章。

　　其他還有關(guān)于貧困陷阱的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移研究，如Barnett, B.J.的《貧困陷阱和基于指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品》(2008)和Lybbert, T.J.的《貧困人口的隨機(jī)財(cái)富動(dòng)力學(xué)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理》(2004)。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)管理研究的發(fā)展方向

　　通過(guò)美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理研究的綜述，發(fā)現(xiàn)該國(guó)主要是從金融、軟件工程、電子商務(wù)、IT項(xiàng)目這幾個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的分析研究，但是他們更注重的是風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型的研究。而在風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)步驟上，主要圍繞著風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)處理展開(kāi)的，這兩方面也涉及到大量數(shù)學(xué)模型和方法的運(yùn)用。

　　由此，在風(fēng)險(xiǎn)管理的研究上，目前較為重視從自然科學(xué)的角度上去進(jìn)行探討。但在社會(huì)科學(xué)同樣發(fā)展的今天，結(jié)合法學(xué)、心理學(xué)、哲學(xué)、行為科學(xué)等學(xué)科來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行探討，也是風(fēng)險(xiǎn)管理研究的一個(gè)很好的發(fā)展方向。此外，本文的綜述為風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)問(wèn)題感興趣的讀者提供主要文獻(xiàn)的來(lái)源，對(duì)部分研究方向提供了一些可供參考的研究問(wèn)題。

　　參考文獻(xiàn)：

　　1.任元彪，陸云峰.SSCI和A&HCI標(biāo)準(zhǔn)在中國(guó)的的應(yīng)用探討[J].自然辯證法研究，2003，19(8):63-66.

　　2.嚴(yán)復(fù)海，黨星，顏文虎.風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程和趨勢(shì)綜述[J].管理現(xiàn)代化，2007(2)：30-33.

　　(作者簡(jiǎn)介：第一作者和通訊作者：何春艷，中國(guó)地質(zhì)大學(xué);第二作者：劉偉，中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 北京 100083)

點(diǎn)擊下頁(yè)還有更多>>>風(fēng)險(xiǎn)管理論文3000字