雞蛋雖小，生意卻大。雞蛋價(jià)格上上下下得很頻繁。因此，雞蛋也需要一種價(jià)格發(fā)現(xiàn)工具，雞蛋期貨也就應(yīng)運(yùn)而生，下面就讓學(xué)習(xí)啦小編帶你們了解一下雞蛋期貨技巧吧。

　　雞蛋期貨技巧一

　　利用技術(shù)面的差異進(jìn)行套利

　　期貨套利交易技巧技術(shù)面狀態(tài)的表現(xiàn)主要體現(xiàn)在K線(及其組合)和均線系統(tǒng)上面，這兩個(gè)技術(shù)工具是比較有效的。一種情況是對(duì)于同類型(關(guān)聯(lián)性比較大)的品種間，若出現(xiàn)品種A在中短期等均線上方，且均線系統(tǒng)呈同向發(fā)散狀態(tài)，而另一品種B與中短期均線交織，均線系統(tǒng)也呈交織狀態(tài)，則應(yīng)采取“多A空B”的套利策略。如2014年4月至5月份的豆粕與豆油品種之間的情況。

　　另一種情況，若某一段時(shí)期的K線(組合)，品種A連續(xù)呈陽(yáng)K線或者陽(yáng)K線所占比例非常大，同時(shí)品種B沒(méi)有這種現(xiàn)象，甚至是陰K線占比較大，那么可應(yīng)采取“多A空B”的套利策略。如2014年5月9日至14日之間的PTA品種走出四連陽(yáng)K線，而甲醇品種僅走出“兩陽(yáng)加兩星”的K線組合且重心僅小幅走高，這說(shuō)明此期間，多頭作用在PTA上的力量相對(duì)比較大，因此也就導(dǎo)致了后期PTA明顯比甲醇進(jìn)一步反彈的幅度比較大。

　　雞蛋期貨技巧二

　　期貨市場(chǎng)倉(cāng)單限制帶來(lái)的套利機(jī)會(huì)

　　期貨市場(chǎng)存在交割制度，同時(shí)也就存在倉(cāng)單概念。倉(cāng)單是未交割但預(yù)備進(jìn)行交割而注冊(cè)存放在交易所指定地方的“保證(質(zhì)量品級(jí))貨物”，同時(shí)交易所對(duì)各品種倉(cāng)單的有效期是有一定規(guī)定的，特別是農(nóng)產(chǎn)品(行情,問(wèn)診)或化工品等保質(zhì)期比較短的商品。比如，塑料的倉(cāng)單一般要求在3月份進(jìn)行注銷，那么由于目前塑料期貨的主力合約一般表現(xiàn)在“1月、5月、9月”上，因此，一般情況下對(duì)于1月合約的塑料來(lái)說(shuō)，壓力是最大的。那么就可能會(huì)造成當(dāng)時(shí)1月合約與5月合約之間的價(jià)差出現(xiàn)特殊的變化，比如5月對(duì)1月的價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大，并超越歷史最大范圍。比如在2010年12月份的時(shí)候，塑料期貨1105合約對(duì)1101合約的價(jià)差就一度達(dá)到1400元/噸以上，明顯超越常規(guī)的價(jià)差區(qū)間。

　　雞蛋期貨技巧三

　　主力合約更換過(guò)程的套利機(jī)會(huì)

　　期貨套利交易技巧當(dāng)市場(chǎng)資金開(kāi)始移倉(cāng)到遠(yuǎn)月下一主力合約時(shí)，由于資金沖擊的作用，期貨價(jià)格經(jīng)常會(huì)被短期非理性推動(dòng)，從而造成當(dāng)前主力合約與下一主力合約之間價(jià)差的非理性變化。這時(shí)候一般也就存在短期的套利機(jī)會(huì)。

　　期貨合約所屬月份所處的供求關(guān)系差異帶來(lái)的套利機(jī)會(huì)

　　期貨價(jià)格的大格局變化主要由其供求關(guān)系決定，而具體合約的期貨價(jià)格則受該合約所從屬月份的供求關(guān)系影響。對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品而言，由于主力合約的轉(zhuǎn)移一般間隔4個(gè)月時(shí)間，那么當(dāng)前的主力合約所屬月份的供求關(guān)系很可能和未來(lái)主力合約所屬月份的供求關(guān)系有很大差異。

　　當(dāng)然，在這種特定基本面差異的背景下，套利機(jī)會(huì)的實(shí)際操作也不是盲目地“追漲殺跌”，而應(yīng)該結(jié)合技術(shù)分析等方面有節(jié)奏的把握和介入。

　　總之，期貨套利交易技巧的概念已不再狹隘，也越來(lái)越被廣泛運(yùn)用。特別是它低風(fēng)險(xiǎn)又可能獲取良好利潤(rùn)的特征受投資者青睞。但在套利操作時(shí)，投資者還是必須認(rèn)識(shí)清楚當(dāng)中的誤區(qū)，并學(xué)會(huì)使用其中的一些期貨套利交易技巧，以使投資達(dá)到穩(wěn)中更進(jìn)一步。