和訊期貨訪談視頻
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期貨投資策略
一、商品投機不同于其它工具，在于保證金的交易方式，其槓桿倍數(shù)遠(yuǎn)大于股票的融資，如美國國庫券放大近4000倍，一般商品也有20～30倍左右，這是其優(yōu)點，亦是最大的陷阱，許多投機者，失敗之處就在于此。
二、經(jīng)過觀察，商品除了外匯、股價、利率外，都有明確的底部區(qū)，風(fēng)險程度較易計算。
三、依據(jù)避險原理，投機者因手中沒有現(xiàn)貨，所以應(yīng)同避險的買方，只作多商品期貨合約，如谷物、金屬、軟性商品、牲畜等，因此類商品價格跌成零的機會是非常小的。
四、以貿(mào)易商的方法，以合約總值買進(jìn)合約，并作好資金的分配與管理，以其不為零的特性，只要不搶高，失敗的機率是非常小的，待有合理的獲利后，運用保證金交易的優(yōu)點，開始加碼，即可創(chuàng)造巨額的獲利。
五、理論上商品價格不會為零，但是上漲時并沒有一定的界限，完全憑市場心理的反應(yīng)，因此，商品的下跌有一定的限定，最大虧損一定，但如果放空商品期貨被軋空時，卻沒有止盡，風(fēng)險和資金無法有效控管，所以期貨投機，只適合作多，不適合作空。
肆、策略執(zhí)行之方法與步驟
在實務(wù)操作上分為避險操作和投機操作兩部份，但是因本文建議的投機操作是基于避險原理，故其策略相似，不同在于資金管理和策略執(zhí)行。
投機操作成功，需先擬定計劃。
操作計劃可從幾方面來設(shè)計：
一、商品選擇 二、風(fēng)險控制 三、資金管理 四、進(jìn)場時機
五、加碼操作 六、出場時機 七、反向操作 八、循環(huán)的獲利
一、在商品選擇的標(biāo)準(zhǔn)方面，此處帶進(jìn)複利的觀念，價格定期來回起落的商品，操作績效優(yōu)于單方向的商品，在操作規(guī)模擴大時，風(fēng)險也會較小，且亦于控制。
二、風(fēng)險控制方面，在選定商品后
(一)首先找出商品的底部區(qū)，從月線的走勢圖中，會出現(xiàn)很明顯的底部區(qū)，價格通常由此回昇，運用移動平均線，也可以找出平均價格，底部通常接近，或稍低于120個月的均線。
(二)其次計算每次大幅度的漲跌。
(三)找出底部區(qū)及平均漲跌后，等到買進(jìn)訊號出現(xiàn)時進(jìn)場，如此被套住的風(fēng)險就可以降低，再以充足的資金，和良好的管理，又可使風(fēng)險減到最小，先立于不敗之地。
(四)在買進(jìn)訊號出現(xiàn)時，先檢視商品各合約月份的強弱，然后買進(jìn)走勢最強的商品合約，因為強者，漲時幅度大，跌時幅度小;弱者，漲時幅度小，跌時幅度大，因此買進(jìn)強勢合約月份，可以在操作過程中，易漲難跌。(在多頭勢理)使獲利情形較穩(wěn)定。
(五)記住商品投機操作的重要原則，期貨部位只可作多不可作空，因為商品有其一定的價值，不會為零，而上漲時的高點，卻需視市場心理而定，沒有一定的限度，故會形成下跌有限，上漲無限的現(xiàn)象，因此期貨作多在資金良好的管理下，是不會有實質(zhì)的風(fēng)險，反之高檔作空時，常會因為劇烈震盪，而被停損出場，并且其成交價格可能會很不理想，若是再遇上天災(zāi)、人禍、連續(xù)鎖漲停，在某些商品可能就有無法平倉，而發(fā)生巨額虧損的可能。所以理論上投機作多是獲利無限虧損有限，而作空是獲利有限、虧損無限。
三、資金管理方面
(一)資金管理的計劃是整個投機成敗的關(guān)鍵所在。
(二)因為期貨市場的保證金交易制度，所以有很多人希望以很小的金錢，獲取巨額的利潤，希望以少數(shù)幾筆操作藉由槓桿方式放大獲利，所以會造成高獲利、高風(fēng)險，也許會一夕致富，但也可能會傾家盪產(chǎn)，如此又和賭場何異呢﹖這也是許多人視期貨市場為畏途的原因，使社會充斥著不正確的看法和心理?
這裡提出一樣不同的方法和觀念來管理資金，可以降低市場大起大落，對財務(wù)所造成的沖擊。
(三)交易期貨在決定好商品和風(fēng)險程度時，就以總金額買進(jìn)，所謂的總金額就是期貨合約的價值，如小麥340美分報價，其合約總值為美金17000元，一口馬克報5700其合約值為71250美元。
(四)因為期貨商品要變成毫無價值的機會非常小，以小麥來看，保證金常為合約值的3%～6%，保證金催繳約在8成以下，所以約在合約的2﹒4%～4﹒8%，以這種情形用17000元買進(jìn)一口小麥，需要小麥價格低于8美分～16美分以下才會催繳保證金，何況在那種以全額交易的方式，可以令投機者先立于不敗之地，如兵法所說”善戰(zhàn)者先勝而后求戰(zhàn)”。
(五)在資金的運用分配上，全額交易可以保持優(yōu)勢，但許多商品每天都有漲跌限制，因此不用把全部的錢全放在交易賬戶中，我們可以把全額的2～3成放在交易賬戶裡，1成放在銀行，其馀可用來承作票券或債券的附買回交易，孳生固定收益這樣的分配是要使交易賬戶的錢可以承受波動，銀行的錢是以防風(fēng)險計算有誤差時，或市場有非理性震盪，而需要追加保證金時使用，剩馀的資金可以在行情緩慢的爬昇過程中，收取可觀的利潤，并且在需要時透過附買回交易，隨時挹注期貨賬戶，保持資金調(diào)度的靈活，又可以獲利。
(六)若能有耐心和恆心執(zhí)行此資金管理的計劃，因其產(chǎn)生的複利型態(tài)，在10年的操作后，其獲利足可抵消通貨膨漲，并且會有非常大的利潤。
四、進(jìn)場時機
(一)在選定上述的各步驟后，就開始決定進(jìn)場的時點，在這方面本人建議以技術(shù)分析的指標(biāo)做參考，會比較有效率，理由是技術(shù)指針是以價格為依據(jù)計算，而價格是市場心理所決定出來的結(jié)果，而我們的風(fēng)險控制，和資金管理也依此為計算，所以若市場心理不認(rèn)同基本面的變化，則即使增加供給，價格仍會緩步上揚，(因市場的預(yù)購和搶購)，那就會形成利空不跌的情形了，要是再遇上天災(zāi)人禍，造成市場的瘋狂搶購，則噴出行情就會出現(xiàn)了，這時再買進(jìn)風(fēng)險就太大了，因此，建議有效率的方法是用技術(shù)指標(biāo)。
(二)指標(biāo)可以用周線的移動平均線(MA)四周、十三周、二十六周、五十二周，和隨機指標(biāo)(KD)十五周或十三周，可以在出現(xiàn)買進(jìn)訊號時，風(fēng)險仍不會太大，如在MA4交叉MA13向上時買進(jìn)， KD則是觀察是否有超漲、超跌的現(xiàn)象，可助買進(jìn)點的準(zhǔn)確性。
五、加碼操作原則
(一)在價格落向較長時間均線，而KD亦能配合回落，然后，價格回昇，形成在周在線一個相對低點時(要比前一波的低點高)，亦配合KD的回昇時，就可以再加碼買進(jìn)，并將停損點設(shè)在此一波低點的下方，以防止行情反轉(zhuǎn)時措手不及。
(二)在加碼的過程中，實際上在增加風(fēng)險，因此加碼的數(shù)量，不超過前一次的1∕2或更少，這樣可以使平均成本價位不會昇高的太快，以防一時的回檔會侵蝕所有的利潤，甚至出現(xiàn)虧損。
六、出場時的程序
(一)行情上揚有走完的時候，這時準(zhǔn)備離場，將利潤完完全全放進(jìn)口袋的時候。
(二)出場程序第一步是價格在到達(dá)我們一開始估算的平均漲幅時，即可平倉三分之一，降低風(fēng)險，第二步在價格跌破最近最陡的周線支撐線時，再平倉三分之一，第三步當(dāng)最后價格跌破距離最近一次加碼前的低點時，全部平倉，這個程續(xù)前一、二步驟可以互調(diào)，但第三步一定要確實執(zhí)行，千萬不可戀戰(zhàn)，因為有放大交易倍數(shù)，所以若是被急轉(zhuǎn)直下的行情沖擊到，那停損的執(zhí)行和風(fēng)險控制，將變得非常困難。
七、反向操作的方法
(一)在前述步驟執(zhí)行之后，為了要完成循環(huán)操作，我門必須要反做空，但是因為風(fēng)險的不同，我們盡量不要以期貨部位作空，這里有一種較安全，。但成本稍高的方法，就是以選擇權(quán)的方式操作，買進(jìn)賣權(quán)(LONG-PUT)。
(二)經(jīng)過觀察和實際的操作經(jīng)驗，在商品的高檔時，因為行情震盪激烈，進(jìn)場點的決定和風(fēng)險控制會變得較困難，但是若以選擇權(quán)來操作，可以使風(fēng)險固定，再用資金管理的方式來決定進(jìn)場點，就可以建立倉位。使用選擇權(quán)的好處是不管行情如何震盪，即使在期間權(quán)利金大幅下降，只要在到期價格大跌，仍舊可以獲利，而不管行情來回洗盤的次數(shù)。若是同一筆資金用來作期貨的停損，可能幾次就賠光了，所以選擇權(quán)可以在行情轉(zhuǎn)空時，有效建立空頭部位。
(三)權(quán)利金的決定在經(jīng)過觀察后發(fā)現(xiàn)，以當(dāng)時標(biāo)的期貨的總值10%為權(quán)利金，分成兩部份。
第一部份在價格跌破前波低點，多頭倉全部離場時，進(jìn)場買進(jìn)賣權(quán)，并且盡量接近市價或價內(nèi)。第二部份在價格作第一次反彈進(jìn)場，方法同前述。
(四)作買進(jìn)賣權(quán)時，仍然要比較合約月份的強弱去買進(jìn)最弱合約月份的賣權(quán)。因為時間是選擇權(quán)買方最大的敵人，若是買了一個不怎么會跌的賣權(quán)，那就會很吃虧的看著到期日的接近和權(quán)利金的減少，并且看著其它合約的期貨價格下跌，這種遺憾是很難接受的。
(五)在選擇權(quán)快到期或是下跌幅度減小時就可以準(zhǔn)備平倉，因為這時的賣權(quán)常是深入價內(nèi)，可能沒有交易量，使其選擇權(quán)市場平倉，因此必須要要求履約，成為期貨部位平倉。
(六)從要求履約到取得部位會有時間差，因此之前需在期貨市場先行買進(jìn)鎖住利潤，然后要求履約待取得期貨空頭部位后，即可對沖平倉，完成此一操作。
(七)此方法若是在履約價的選擇良好的話，其獲利可以有十?dāng)?shù)倍以上，非常驚人(以權(quán)利金作比較)。
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