期貨均線交易系統(tǒng)視頻
期貨均線交易系統(tǒng)視頻
期貨均線指標(biāo)實(shí)際上是移動平均線指標(biāo)的簡稱。由于該指標(biāo)是反映價(jià)格運(yùn)行趨勢的重要指標(biāo),下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于期貨均線交易系統(tǒng)視頻的相關(guān)資料,供你參考。
期貨均線交易系統(tǒng)視頻
期貨均線交易系統(tǒng)解決均線上的來回多次假突破的方法
大交易周期,減少交易頻率,加大過濾器,利用外盤同品種或者內(nèi)盤同板塊相關(guān)品種共振來確認(rèn)突破是否扎實(shí),每假突破一次,下次做多必須要比本次價(jià)格更高,做空要更低,等等。
斯科塔說過,避免遭受鋸齒(來回被假突破打臉)的唯一辦法是不做交易了。
這是必然的,不可消除的,要追求的是優(yōu)化虧損,而不是減少。虧那些最值得虧的,虧的性價(jià)比很高,而不要無謂地虧,虧完了覺得沒白費(fèi),就行。每次止損,都是花錢跟市場買到如下情報(bào):此路不通。
均線系統(tǒng)的假突破沒有什么解決方法,盈虧同源,不承擔(dān)假突破的虧損,就得不到真突破的盈利,想抓住每一次真突破,避免每一次假突破,就是在尋找圣杯,是根本不存在的。不過尋找適合自己的優(yōu)化方案還是可行的:
1.堅(jiān)持
這種做法就是無論真假,把每一次突破都當(dāng)成真突破來做,比如10次交易,8次假突破,2次真突破,如果假突破平均虧1%,真突破平均賺5%,最終收益就是2*5%-8*1%=2%。當(dāng)然這種做法很難堅(jiān)持,只有程序化交易或許可能做到,但又需要考慮滑點(diǎn)問題,還有市場流動性和策略資金承載量的問題。
2.過濾
前面很多答案其實(shí)說到底就是過濾,加入各種過濾條件,使得假突破信號減少,成功率提高,但這種做法會降低收益率,因?yàn)榘汛蠖鄶?shù)假突破過濾掉,真突破的大量前期利潤也被過濾了。至于過濾方法,用周期,用多均線,用指標(biāo),都可以自己嘗試。如果想手動用一種策略做交易,那這種方法無疑最合適。
3.放棄
假突破多和滯后性是均線系統(tǒng)的兩大缺陷,要玩均線系統(tǒng)必須要有耐力和毅力,堅(jiān)持執(zhí)行信號,如果你不是這樣的性格,做不到,就放棄,轉(zhuǎn)用其他交易策略,這才是明智的選擇。
4.組合
其實(shí)還有一種方法,更合理,就是做組合,把1.2.3這三種方法組合起來做。資金分3份,1份堅(jiān)持執(zhí)行每個(gè)信號,1份執(zhí)行過濾后的信號,1份用其他策略交易,這樣來做,資金曲線更平滑,回撤更小,收益卻不一定會降低,當(dāng)然組合策略比較復(fù)雜,可能需要用到量化交易才好實(shí)現(xiàn)。
上面說的都是均線系統(tǒng)的缺陷,其實(shí)均線系統(tǒng)的優(yōu)勢也很明顯,那就是長期有效,如果說華爾街百年歷史有什么策略能活到現(xiàn)在,而且活得很好,非趨勢跟蹤策略莫屬,而趨勢跟蹤策略中又以均線策略最為簡單和有效??赡芎芏嗳艘f價(jià)值投資,無杠桿做股票其實(shí)還好,做期貨外匯等金融衍生品的話,可能早就爆倉了。
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