股指期貨保證金怎么計(jì)算
股指期貨保證金怎么計(jì)算
股指期貨保證金是指在股指期貨交易中，保證金是用于結(jié)算和擔(dān)保履約的資金。而這個保證金要怎么算呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨保證金的計(jì)算的相關(guān)資料。供你參考。
關(guān)于股指期貨保證金
參與股指期貨交易的投資者，無論是作為買方還是作為賣方，都需要按持倉量繳納相應(yīng)的保證金。保證金可以分為交易保證金和結(jié)算準(zhǔn)備金兩部分，交易保證金按持倉合約價(jià)值的一定比例計(jì)算而來，這部分資金被合約占用，不能用作其他用途;期貨保證賬戶中超過交易保證金的那部分資金被稱為結(jié)算準(zhǔn)備金，這部分資金投資者可以自由支配，也稱可用資金。
出于風(fēng)險(xiǎn)控制的考慮，股指期貨公司一般會在交易所規(guī)定的最低保證金比例的基礎(chǔ)上再上浮幾個百分點(diǎn)。比如，交易所規(guī)定的保證金比率為15%時，期貨公司要求的保證金可能是18%。提請投資者注意的是，即使投資者的持倉數(shù)量沒有變化，所要求的交易保證金數(shù)量也可能會發(fā)生變化。這是因?yàn)?，其一，由于持倉合約價(jià)格的波動將導(dǎo)致合約價(jià)值的變化，因而對交易保證金的要求也隨之變化。其二，更重要的是，交易保證金比例不是固定不變的，有可能被調(diào)整。
股指期貨保證金怎么計(jì)算
一般股指期貨保證金是12%，期貨公司為減少交易風(fēng)險(xiǎn)，一般上調(diào)至14%—16%。
舉個例子IF1306交易時的點(diǎn)數(shù)為2450，保證金比例為15%，手續(xù)費(fèi)為0.3%%。那么交易一手股指期貨保證金為：2450*300*14%=102900(元)
一手股指期貨手續(xù)費(fèi)為2450*300*0.3%%=22.05(元)
如果你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力較大(資金量大)，可以申請調(diào)低保證金比例，最低可能至13%
一手：股指期貨以深滬300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，每一點(diǎn)是300元，保證金比例初步定為15%，計(jì)算公式為：
委托價(jià)格(約等于當(dāng)前指數(shù)) x 每一點(diǎn)的價(jià)格(300元) x 保證金比例(15%)
IF1007和約現(xiàn)在是2718.2，一手的價(jià)值=2718.2×300=81.54萬，保證金比例大概15%，買賣一手需要保證金=81.54×15%=12.23萬
股指期貨手續(xù)費(fèi)和保證金的計(jì)算
1、在不增加市場整體交易成本的前提下，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化市場收費(fèi)結(jié)構(gòu)。自2015年8月3日起，將股指期貨手續(xù)費(fèi)調(diào)整為包括交易手續(xù)費(fèi)和申報(bào)費(fèi)兩部分，其中，將滬深300股指期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降為成交金額的萬分之零點(diǎn)二三;根據(jù)客戶滬深300股指期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨各合約的申報(bào)數(shù)量收取申報(bào)費(fèi)，每筆申報(bào)費(fèi)一元。會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶申報(bào)量向客戶收取。申報(bào)是指買入、賣出及撤銷委托。
2、嚴(yán)格市場異常交易行為認(rèn)定和加強(qiáng)市場監(jiān)管。自2015年8月3日起，對從事股指期貨套利、投機(jī)交易的客戶，單個合約每日報(bào)撤單行為超過400次、每日自成交行為超過5次的，認(rèn)定為“異常交易行為”。中金所將進(jìn)一步加強(qiáng)異常交易行為監(jiān)管，采取電話提醒、發(fā)送監(jiān)查問詢函、警示函、現(xiàn)場調(diào)查、限制開倉等監(jiān)管措施，防范過度投機(jī)的非理性交易，加大對包括利用實(shí)際控制關(guān)系賬戶規(guī)避監(jiān)管等各類違規(guī)行為的查處力度。
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