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最新股指期貨走勢分析

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最新股指期貨走勢分析

  對于炒期貨的朋友們來說最關(guān)心的就是股指期貨的走勢。下面是學習啦小編整理的一些關(guān)于最新股指期貨走勢分析的相關(guān)資料。供你參考。

  今日股指期貨走勢分析

  期指三大合約漲跌不一 市場窄幅震蕩可能性居多

  周二(9月20日),上證50股指期貨主力合約IH1610收盤漲1點或0.05%,報2172.40點,貼水11.81點。全日成交3075.00手,持倉14392手,增倉809手。其他合約方面,IH1611收盤跌7點或0.32%,報2164.40點;IH1612漲3點或0.14%,報2151.80點;IH1703漲2.2點或0.1%,報2128.20點?,F(xiàn)貨方面,上證50指數(shù)收盤跌5.25點或0.24%,報2184.21點。

  中證500股指期貨主力合約IC1610收盤跌1.6點或0.03%,報6217.60點,貼水124.43點。全天成交7581手,持倉19903手,增倉660手。其他合約方面,IC1611收盤跌97.2點或1.56%,報6122點;IC1612跌1點或0.02%,報6029.80點;IC1703跌2.8點或0.05%,報5825點?,F(xiàn)貨方面,中證500指數(shù)收盤跌2.15點或0.03%,報6342.03點。

  滬深300股指期貨主力合約IF1610收盤漲2點或0.06%,報3214.40點,貼水43點。全天成交0.78萬手,持倉2.89萬手,增倉878手。其他合約方面,IF1611收盤跌26.4點或0.82%報3186點;IF1612漲4.2點或0.13%報3156.80點;IF1703跌1點或0.03%報3089.80點?,F(xiàn)貨方面,滬深300指數(shù)收盤跌5.72點或0.18%,報3257.40點。

  9月14號股指期貨走勢分析

  9月14日上證50股指期貨主力合約IH1609收盤跌11.2點或0.51%,報2175點,貼水1.52點。全日成交4789.00手,持倉3623手,減倉3688手。

  其他合約方面,IH1610收盤跌21.2點或0.97%,報2154點;IH1612跌32.6點或1.51%,報2128點;IH1703跌24點或1.12%,報2120.40點?,F(xiàn)貨方面,上證50指數(shù)收盤跌16.67點或0.76%,報2176.52點。

  滬深300股指期貨主力合約IF1609收盤跌12.6點或0.39%,報3235點,貼水3.73點。全天成交0.87萬手,持倉0.80萬手,減倉6250手。

  其他合約方面,IF1610收盤跌24.2點或0.75%報3187.80點;IF1612跌28.6點或0.9%報3134.40點;IF1703跌36點或1.15%報3081.60點。現(xiàn)貨方面,滬深300指數(shù)收盤跌21.6點或0.66%,報3238.73點。

  中證500股指期貨主力合約IC1609收盤跌19.6點或0.31%,報6270點,貼水8.16點。全天成交7367手,持倉6057手,減倉5318手。

  其他合約方面,IC1610收盤跌27.8點或0.45%,報6157.40點;IC1612跌35.6點或0.59%,報5976.20點;IC1703跌53.8點或0.92%,報5782點?,F(xiàn)貨方面,中證500指數(shù)收盤跌41.87點或0.66%,報6278.16點。

  期現(xiàn)價差方面,隨著9月合約即將到期,股指期貨9月合約貼水幅度大幅收窄, IC1609貼水8.16點,IH1609貼水1.52點, IF1609貼水3.73點。

  持倉量上看,10月合約持倉量成為主力。其中IF1610持倉量25303手,單日增倉5443手,成交金額91.7億元;IC1610持倉量17165手,單日增倉4973手,成交金額103億元;IH1610持倉量11702手,單日增倉2656手,成交金額26.2億元。

  9月8號股指期貨走勢分析

  9月8號股指期貨走勢:期指受限投資者轉(zhuǎn)戰(zhàn)A50和恒指 券商裸奔自營盤巨虧 2015年6月29日IF1507曾創(chuàng)下成交288.2萬手的歷史紀錄,而近一年來期指主力單日成交量始終維持在2萬手以下,降幅高達99%。

  時至9月,A股仍在3000點左右徘徊。滬指的這一點位與去年此時相差無幾,而受限一年后的期指則已“冰火兩重天”。

  去年A股暴跌期間,中金所連續(xù)發(fā)布多項限制性措施。2015年9月7日,新規(guī)執(zhí)行首日,期指主力IF1509合約成交量從上一交易日的59.5萬手,銳減至3.8萬手。自此,期指單日成交回歸到2萬手以下。

  時隔一年,期指受限的“后遺癥”顯現(xiàn),市場流動性銳減、避險工具缺失、機構(gòu)股票倉位降低,部分投資者更轉(zhuǎn)投新加坡A50期貨、香港恒指期貨。

  21世紀經(jīng)濟報道記者注意到,失去避險工具的機構(gòu)上半年出現(xiàn)了較大幅度虧損,其中較為典型的便是中信證券(600030.SH)和東方證券(600958.SH)自營盤巨虧。

  “2010年4月上市以來,期指成交量、持倉量平穩(wěn)增長,尤其是在2014年之前的熊市階段,避險功能得到充分發(fā)揮,同時市場的波動率也在不斷減小。”中信期貨投資咨詢部副總經(jīng)理劉賓9月5日評價道。

  西南期貨研發(fā)中心總經(jīng)理史光達5日表示,若期指“松綁”,存量資金的持股周期將延長,不僅有利于降低市場波動,同時以阿爾法策略為主的機構(gòu)也會重新進場,這會加大對股票現(xiàn)貨的配置需求,“長期不會改變市場走勢,短期內(nèi)偏向利好。”

  成交量降幅99%

  調(diào)高手續(xù)費、保證金,歷來是交易所用來抑制市場過熱的殺招,只是期指所遭遇的一切要遠甚于此。

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