股指期貨傭金怎么算
2016年一手股指期貨手續(xù)費是多少?對于股指期貨大家已經(jīng)比較熟悉了，對于股指期貨人們最關(guān)心的還是股指期貨手續(xù)費，所謂股指期貨手續(xù)費可以理解為股票中的傭金。股指期貨傭金計算?下面，小編就為大家介紹一下，希望對大家有幫助。+
股指期貨傭金怎么算
股指期貨手續(xù)費可以理解為股票中的傭金。股指期貨手續(xù)費是指期貨交易者買賣期貨成交后按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
各期貨經(jīng)紀(jì)公司都是交易所的會員(金融交易所不是),參與期貨交易的手續(xù)費有固定的一部分上交給交易所，另一部分由期貨公司收取，期貨公司收取的標(biāo)準(zhǔn)是在期貨交易所的基礎(chǔ)上加一部分，用于自身的運營。
手續(xù)費也會因客戶資金量的大小而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司都會相應(yīng)降低手續(xù)費
2016年一手股指期貨手續(xù)費是多少?
期貨的手續(xù)費是合約的價值乘以萬0.28起步，按照現(xiàn)在的價格點位計算是一手20塊錢左右起步的手續(xù)費了。
2016年一手股指期貨手續(xù)費如何計算?
股指期貨交易所手續(xù)費是萬分之0.25，期貨公司運營成本需要加傭金，一般加萬分之0.1到萬分之0.5，因此，股指期貨交易手續(xù)費最低可以到達(dá)萬分之0.26. A類期貨公司一般是萬分之0.28。
一手股指期貨交易規(guī)則：
第一要點、看著大盤做股指。自從有了股指期貨以后，股票變成了什么呢?股票變成了現(xiàn)貨。股票是現(xiàn)貨，股指是期貨。我們做商品的時候，那么市場上的銅是現(xiàn)貨，我在這里交易的是期貨。大豆是現(xiàn)貨，這里交易的是期貨。有了股指之后，股票是我們的現(xiàn)貨。期貨主要的功能有兩個，第一是規(guī)避風(fēng)險，第二是發(fā)現(xiàn)價格。規(guī)避風(fēng)險主要是套保這樣的，會有很多的方式。在實盤當(dāng)中的交易主要研究的是。大家來看一下，期貨引導(dǎo)現(xiàn)貨，現(xiàn)貨推動期貨。把這句話給它簡單地推斷一下，就是股指引導(dǎo)大盤，大盤推動股指。我們在交易的時候，道富投資提醒注意一下，股指上漲了，總體上的方向是一致的，毫不懷疑它走的會一致，說的是在一分鐘、兩分鐘的時間股指引導(dǎo)大盤，你看不到它的方向的時候你看一下股指就可以了，股指會告訴你大盤怎么走。
股指期貨主要特點
| 標(biāo)的物 | 滬深300指數(shù)是股指期貨最重要的標(biāo)的指數(shù),它是對滬市和深市2800只個股按照日均成交額和日均總市值進(jìn)行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300只成份股的市值做為基點1000點，實時計算的一種股票價格指數(shù),比如截止2016年3月2日滬深300指數(shù)為3000點,意味著11年里這300只股票平均股價上漲了2倍,滬深300指數(shù)的總市值約占兩市股票總市值的50%,另外,中證500指數(shù)和上證50指數(shù)也是股指期貨的標(biāo)的指數(shù) |
| 交易時間 | 周一至周五,上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00 |
| 合約價值 | 滬深300指數(shù)點位*300元,比如20160302滬深300指數(shù)為3000點,對應(yīng)合約價值為3000點*300元/點=900000元 |
| 保證金 | 買賣一手股指期貨合約占用的保證金比例為合約價值的10%-15%,假如滬深300指數(shù)為3000點,相當(dāng)于90000-135000元 |
| 手續(xù)費 | 在正常情況下手續(xù)費為合約價值的萬分之零點七左右,非正常情況下可以上調(diào)為萬分之二十三,比如20150302滬深300指數(shù)點位為3600點,手續(xù)費為萬分之零點七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手續(xù)費調(diào)整為萬分之二十三,當(dāng)時滬深300指數(shù)點位為3250點,此刻買賣一手滬深300指數(shù)期貨需要付出3250*300*0.00023=224.25元的手續(xù)費,大約提高了3倍 |
| 最大漲跌幅限制 | 上一個交易日收盤價的±10% |
| 杠桿性 | 假設(shè)保證金比例為10%,20160302 13:00的滬深300指數(shù)為3000點,預(yù)期價格會上漲,于是我買入一手滬深300股指期貨合約,占用的保證金為3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指數(shù)價格達(dá)到3030點,我選擇賣出,那么盈利為(3030-3000)*300=9000元,相對于初始投入的90000元我的收益率為10%,而滬深300指數(shù)僅僅上漲了1%,這就是10倍杠桿,當(dāng)保證金比例為40%,杠桿就為2.5倍 |
| 雙向性 | 股指期貨既可以買漲賺錢(專業(yè)術(shù)語:做多),也可以買跌(專業(yè)術(shù)語:做空),只要你能夠準(zhǔn)確判斷指數(shù)在未來一段時間的運行方向,買漲的人被稱作多頭,買跌的人被稱作空頭 |
| T+0 | 股指期貨實行T+0,只要在交易時間段內(nèi),當(dāng)天開倉,當(dāng)天就可以平倉,不必等到第二天平倉,而股票實行T+1,當(dāng)天買入必須等到第二天才能賣出 |
| 開倉和平倉 | 建立頭寸的過程叫做開倉,類似于"買"的意思,買漲的開倉指令為"買入開倉",買跌的開倉指令為"賣出開倉";去掉頭寸的過程叫做平倉,類似于"賣"的意思,買漲之后對應(yīng)的平倉指令為"賣出平倉",買跌之后對應(yīng)的平倉指令為"買入平倉" |
| 成交量 | 交易當(dāng)天多頭和空頭所建立的合約總數(shù)(單位:手),比如20160302 IF1603合約的交易量為2.45萬手,2015年度滬深300股指期貨總成交量為2.77億手,同比增長27%,日均交易量為113萬手 |
| 成交額 | 成交額=成交量*合約價值,比如20160302 IF1603合約的平均價格為3000點,其成交額為2.45萬手*(3000點*300元/點)=220億元,2015年度滬深300股指期貨總成交額為341萬億元(占國內(nèi)期貨市場的61%),同比增長109%,日均成交額為13975億元 |
| 持倉量 | 多頭和空頭尚未平倉的合約總數(shù),比如20160302 IF1603合約的持倉量為3.87萬手,2015年度滬深300股指期貨單邊日均持倉量為13萬手,占用的(雙邊)保證金規(guī)模約450億元,對應(yīng)的股票市值約1500億元 |
| 基差 | 股指期貨合約與對應(yīng)股票指數(shù)之間的價差,基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格,期貨價格高于現(xiàn)貨被稱為正基差,期貨價格低于現(xiàn)貨價格被稱為負(fù)基差,2015年度滬深300股市期貨主力合約與現(xiàn)貨指數(shù)的平均基差為±1.5%,這是由于國內(nèi)融券受限,導(dǎo)致融券套利機制缺失 |
| 相關(guān)性 | 由于滬深300指數(shù)期貨會在每個月第三個星期五交割,并且以滬深300現(xiàn)貨指數(shù)截止15:00之前兩個小時的算術(shù)平均價作為交割結(jié)算價,所以不論平時期貨和現(xiàn)貨的基差有多大,滬深300指數(shù)期貨最終必然會強制向滬深300現(xiàn)貨指數(shù)收斂歸零,導(dǎo)致期貨和現(xiàn)貨相關(guān)系數(shù)達(dá)0.99以上,具有極強的相關(guān)性,就好比主人和小狗散步時的關(guān)系,小狗有時候會跑在主人前面,有時會在主人后面,但最終方向是由主人決定的 |
| 交易代碼 | 滬深300股指期貨為IF,中證500股指期貨為IC,上證50股指期貨為IH |
| 交易所 | 中國金融期貨交易所(簡稱:中金所) |
| 監(jiān)管單位 | 證監(jiān)會 |