上海期貨交易所黃金期貨交割實(shí)施細(xì)則
上海期貨交易所黃金期貨交割實(shí)施細(xì)則
上海期貨交易所黃金期貨交割實(shí)施細(xì)則是如何制定并且加以實(shí)施的呢?下文是小編收集的上海期貨交易所黃金期貨交割實(shí)施細(xì)則，歡迎閱讀!
上海期貨交易所黃金期貨交割實(shí)施細(xì)則全文
第一章 總 則
第一條 為保證上海期貨交易所(以下簡稱交易所)黃金期貨交割業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，規(guī)范實(shí)物交割行為，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條 交易所黃金期貨交割以及相關(guān)的交割結(jié)算、出入庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程業(yè)務(wù)按本細(xì)則進(jìn)行，交易所、會員、客戶(即投資者)及指定交割金庫等應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
第二章 交割流程
第三條 實(shí)物交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移, 了結(jié)到期未平倉合約的過程。
第四條 在合約最后交易日后，所有未平倉合約的持有者應(yīng)當(dāng)以實(shí)物交割方式履約?？蛻舻膶?shí)物交割應(yīng)當(dāng)由會員辦理，并以會員名義在交易所進(jìn)行。
自然人客戶不得進(jìn)行黃金實(shí)物交割。某一黃金期貨合約最后交易日前第三個交易日收盤后，自然人客戶該黃金期貨合約的持倉應(yīng)當(dāng)為0手。自最后交易日前第二個交易日起，對自然人客戶的該月份持倉直接由交易所強(qiáng)行平倉。
第五條 實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)在合約規(guī)定的交割期內(nèi)完成。交割期為該合約最后交易日后連續(xù)五個工作日。該五個工作日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日。
第六條 交割程序
(一)第一交割日
賣方交標(biāo)準(zhǔn)倉單。賣方在第一交割日內(nèi)將已經(jīng)付清倉儲費(fèi)用的有效標(biāo)準(zhǔn)倉單交交易所。倉儲費(fèi)用由賣方支付到第五交割日(含當(dāng)日)，第五交割日以后的倉儲費(fèi)用由買方支付。
(二)第二交割日
交易所分配標(biāo)準(zhǔn)倉單。
(三)第三交割日
1、買方交款、取單。買方應(yīng)當(dāng)在第三交割日14:00前到交易所交付貨款并取得標(biāo)準(zhǔn)倉單。
2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款支付給賣方。
(四)第四、五交割日
賣方交發(fā)票。
第七條 標(biāo)準(zhǔn)倉單在交易所進(jìn)行實(shí)物交割的，其流轉(zhuǎn)程序如下：
(一)賣方客戶將標(biāo)準(zhǔn)倉單授權(quán)給賣方會員以辦理實(shí)物交割業(yè)務(wù);
(二)賣方會員將標(biāo)準(zhǔn)倉單提交給交易所;
(三)交易所將標(biāo)準(zhǔn)倉單分配給買方會員;
(四)買方會員將標(biāo)準(zhǔn)倉單分配給買方客戶。
第三章 入庫與出庫
第八條 到期合約的實(shí)物交割地點(diǎn)為交易所指定交割金庫。
第九條 入庫申報(bào)(交割預(yù)報(bào))
貨主向指定交割金庫發(fā)貨前，應(yīng)當(dāng)向交易所辦理入庫申報(bào)(交割預(yù)報(bào))，內(nèi)容包括品種、等級、數(shù)量、發(fā)貨單位及擬交貨地等。客戶的申報(bào)應(yīng)當(dāng)通過其委托的會員辦理。
第十條 入庫申報(bào)審批
交易所在庫容允許情況下，考慮貨主意愿，在3個交易日內(nèi)指定貨主交金金庫。貨主應(yīng)在交易所規(guī)定的有效期內(nèi)向已批準(zhǔn)的入庫申報(bào)中確定的指定交割金庫發(fā)貨。未經(jīng)過交易所批準(zhǔn)入庫或未在規(guī)定的有效期內(nèi)入庫的金錠不能用于交割。
第十一條 入庫檢驗(yàn)
(一)國產(chǎn)金錠運(yùn)抵指定交割金庫時，應(yīng)當(dāng)由交易所注冊黃金品牌企業(yè)已備案的指定存貨人員辦理入庫手續(xù);
(二)進(jìn)口金錠運(yùn)抵指定交割金庫時，應(yīng)當(dāng)由相應(yīng)的進(jìn)口銀行已備案的指定存貨人員辦理入庫手續(xù);
(三)同一庫內(nèi)現(xiàn)貨金錠轉(zhuǎn)做標(biāo)準(zhǔn)倉單，應(yīng)當(dāng)提供由該批金錠相應(yīng)生產(chǎn)廠方或進(jìn)口銀行直接辦理入庫手續(xù)的有效證明及其他相關(guān)證明;
(四)指定交割金庫應(yīng)對到庫金錠及相關(guān)單證進(jìn)行檢驗(yàn)審核。檢驗(yàn)分為質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)(重)量檢驗(yàn)兩部分。
國產(chǎn)金錠：
(1)入庫金錠的質(zhì)量檢驗(yàn)以生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書為準(zhǔn);
(2)入庫金錠的數(shù)(重)量檢驗(yàn)
指定交割金庫核對生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書和裝箱單，對入庫金錠進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并對金錠逐一復(fù)磅。在規(guī)定的磅差范圍內(nèi)，3000克的金錠以生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書和裝箱單標(biāo)識毛重為準(zhǔn);1000克的金錠毛重不得小于1000克，超過1000克的按1000克計(jì)。
進(jìn)口金錠：
(1)入庫金錠的質(zhì)量檢驗(yàn)以金錠標(biāo)識和相應(yīng)質(zhì)量證明為準(zhǔn);
(2)入庫金錠的數(shù)(重)量檢驗(yàn)
指定交割金庫對入庫金錠進(jìn)行點(diǎn)數(shù)并逐一復(fù)磅。3000克的金錠毛重以指定交割金庫的復(fù)磅為準(zhǔn);1000克的金錠毛重不得低于1000克，超過1000克的按1000克計(jì)。
第十二條 貨主監(jiān)收
入庫時，貨主應(yīng)到指定交割金庫監(jiān)收;貨主不到庫監(jiān)收的，視為貨主同意指定交割金庫的檢驗(yàn)結(jié)果。
第十三條 簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單
(一)交易所審核
金錠入庫完畢并驗(yàn)收合格后，由會員向交易所提交制作標(biāo)準(zhǔn)倉單申請，交易所審查合格后，通知指定交割金庫在標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)中簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單。
(二)金庫簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單
指定交割金庫接到交易所指令后簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單，貨主通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)予以確認(rèn)，貨主確認(rèn)時間如在交易日14:00之前，交易所則在該交易日對溢短進(jìn)行結(jié)算，倉單生效。貨主確認(rèn)時間如在交易日14:00之后，交易所則在后一交易日對溢短進(jìn)行結(jié)算，倉單生效。倉單生效的交易日為倉單生效日。
第十四條 出庫
(一)貨主提貨時，應(yīng)通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)提交出庫申請，并選擇提貨地，交易所在貨主選擇的提貨地內(nèi)統(tǒng)籌安排提貨金庫，并在貨主提交提貨申請后的五個交易日內(nèi)確定其中一個交易日為發(fā)貨日。在發(fā)貨日前的某一交易日，交易所通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)將發(fā)貨日通知貨主，該交易日為發(fā)貨通知日，貨主應(yīng)當(dāng)自發(fā)貨日起兩個工作日之內(nèi)到庫提金。
(二)交易所根據(jù)已選定的出庫金錠，在發(fā)貨通知日對出庫金錠進(jìn)行溢短結(jié)算。
(三)貨主提貨時，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)輸入提貨密碼，并提供有效身份證件，指定交割金庫在對提貨者身份審核無誤后予以發(fā)貨。
(四)填制標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫確認(rèn)單
指定交割金庫發(fā)貨時，應(yīng)及時填制《標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫確認(rèn)單》(一式二份，貨主和指定交割金庫各執(zhí)一份)，并妥善保管備查。
(五)貨主提交提貨申請后，如逾期不到庫提貨，倉單將被注銷，對應(yīng)金錠轉(zhuǎn)成現(xiàn)貨。轉(zhuǎn)成現(xiàn)貨金錠的有關(guān)費(fèi)用由貨主和金庫自行協(xié)商結(jié)算。
第十五條 受理質(zhì)量數(shù)(重)量爭議
若提貨方對交割金錠的質(zhì)量數(shù)(重)量有異議的，應(yīng)當(dāng)在指定交割金庫內(nèi)實(shí)物交收時當(dāng)場提出，并委托交易所指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對交割金錠進(jìn)行現(xiàn)場取樣和數(shù)(重)量檢驗(yàn)。
交割金錠的質(zhì)量和數(shù)(重)量以檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)告為準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或數(shù)(重)量問題，提貨方應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告出具日后的五個工作日內(nèi)向交易所提出書面質(zhì)量數(shù)(重)量異議申請，并同時提供交易所指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。提貨方逾期未提出書面異議申請、或未提供交易所指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，視為提貨方對所交割金錠無異議，交易所不再受理對交割金錠質(zhì)量數(shù)(重)量異議的申請。
根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，若質(zhì)量數(shù)(重)量合格，則相關(guān)費(fèi)用由提貨方承擔(dān)。若數(shù)(重)量或質(zhì)量不合格，則由責(zé)任方承擔(dān)賠償責(zé)任和相關(guān)費(fèi)用。
第四章 交割品
第十六條 交割單位
黃金期貨合約的交割單位為每一倉單標(biāo)準(zhǔn)重量(純重)3000克，交割數(shù)量應(yīng)當(dāng)是3000克的整倍數(shù)。
第十七條 交割品級
金含量不小于99.95%的國產(chǎn)金錠及經(jīng)交易所認(rèn)可的倫敦金銀市場協(xié)會(LBMA)認(rèn)定的合格供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠。
第十八條 交割商品
(一)國產(chǎn)金錠：應(yīng)當(dāng)是經(jīng)交易所注冊的品牌金錠。
(二)進(jìn)口金錠：應(yīng)當(dāng)是經(jīng)交易所認(rèn)可的倫敦金銀市場協(xié)會(LBMA)認(rèn)定的合格金錠供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠。
第十九條 交割商品的規(guī)格
交割的金錠為1000克規(guī)格的金錠(金含量不小于99.99%)或3000克規(guī)格的金錠(金含量不小于99.95%)。
每一張倉單的金錠，應(yīng)當(dāng)是同一生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、同一牌號、同一注冊商標(biāo)、同一質(zhì)量品級、同一塊形的金錠組成。
第二十條 交割商品的包裝
每塊金錠用干凈紙或塑料膜包好，采用木箱或塑料箱包裝。運(yùn)輸和儲存時，不得損壞、污染產(chǎn)品。
第二十一條 每塊金錠溢短、磅差標(biāo)準(zhǔn)
3000克金錠，每塊金錠重量(純重)溢短不超過±50克。1000克金錠，每塊金錠重量(毛重)不得小于1000克，超過1000克的按1000克計(jì)。
每塊金錠磅差不超過±0.1克。
第五章 交割結(jié)算、出入庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程
第二十二條 存入或提取金錠時每張倉單金錠的純重與倉單標(biāo)準(zhǔn)重量(純重)的差為溢短。差額為正數(shù)的稱為正溢短，差額為負(fù)數(shù)的稱為負(fù)溢短。交易所分別在溢短結(jié)算日(即金錠入庫時的倉單生效日或出庫時的發(fā)貨通知日)對溢短進(jìn)行結(jié)算。
金錠純重=金錠毛重×金含量。
溢短=金錠純重-倉單標(biāo)準(zhǔn)重量(純重)。
第二十三條 黃金結(jié)算專用發(fā)票是指經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)印制的，專門用于黃金交割結(jié)算與溢短結(jié)算的普通發(fā)票(分為發(fā)票聯(lián)、結(jié)算聯(lián)和存根聯(lián))。
第二十四條 黃金交割結(jié)算與發(fā)票流程
(一)黃金期貨的交割結(jié)算：黃金期貨的交割結(jié)算價為該合約最后5個有成交交易日的成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。交割結(jié)算時，買賣雙方按該合約的交割結(jié)算價進(jìn)行結(jié)算。
(二)交割貨款結(jié)算：買賣雙方的交割貨款按倉單的標(biāo)準(zhǔn)重量(純重)進(jìn)行結(jié)算。交易所只對會員進(jìn)行結(jié)算，買方客戶的貨款須通過買方會員轉(zhuǎn)付，賣方客戶的貨款須通過賣方會員轉(zhuǎn)收。
交割貨款的計(jì)算公式：
交割貨款=標(biāo)準(zhǔn)倉單張數(shù)×每張倉單標(biāo)準(zhǔn)重量(純重)×交割結(jié)算價。
(三)交割發(fā)票：交割時統(tǒng)一開普通發(fā)票。
(四)交割發(fā)票流轉(zhuǎn)：由賣方非經(jīng)紀(jì)會員或客戶開普通發(fā)票給交易所，交易所開《黃金結(jié)算專用發(fā)票》(發(fā)票聯(lián))給買方非經(jīng)紀(jì)會員或客戶，并向賣方非經(jīng)紀(jì)會員或客戶提供《黃金結(jié)算專用發(fā)票》(結(jié)算聯(lián))，《黃金結(jié)算專用發(fā)票》的存根聯(lián)由交易所留存。
客戶與交易所間的發(fā)票和單據(jù)傳遞須通過會員單位進(jìn)行。
第二十五條 黃金入庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程
(一)入庫溢短結(jié)算：黃金的入庫溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價進(jìn)行結(jié)算。
(二)溢短相關(guān)票據(jù)：正溢短由黃金存入企業(yè)向交易所開具普通發(fā)票;負(fù)溢短由交易所向黃金存入企業(yè)開具《黃金結(jié)算專用發(fā)票》(發(fā)票聯(lián))，《黃金結(jié)算專用發(fā)票》的存根聯(lián)和結(jié)算聯(lián)由交易所留存。
(三)溢短結(jié)算貨款的計(jì)算公式：
溢短結(jié)算貨款=溢短×溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價。
第二十六條 黃金出庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程
(一)未經(jīng)過交割的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫溢短結(jié)算：會員或客戶(提貨方)將持有的未經(jīng)過交割的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫時，溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價進(jìn)行結(jié)算。正溢短由交易所向提貨方開具《黃金結(jié)算專用發(fā)票》(發(fā)票聯(lián))，《黃金結(jié)算專用發(fā)票》的存根聯(lián)和結(jié)算聯(lián)由交易所留存;負(fù)溢短由提貨方向交易所開具普通發(fā)票。
(二)經(jīng)交割持有的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫溢短結(jié)算：會員或客戶將經(jīng)交割持有的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫時，溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價進(jìn)行結(jié)算，并由交易所主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)買方會員或客戶提供的《交割結(jié)算單》、《標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫確認(rèn)單》、《溢短結(jié)算單》按其實(shí)際交割貨款(由交割貨款和溢短結(jié)算貨款組成)和提貨數(shù)量，代交易所向買方會員或客戶開具增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))，增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)由交易所留存。對提貨方會員單位或客戶為非增值稅一般納稅人的，不開具增值稅專用發(fā)票。
(三)溢短結(jié)算貨款的計(jì)算公式：
溢短結(jié)算貨款=溢短×溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價。
第二十七條 買方會員或客戶提貨出庫時實(shí)際交割貨款由交割貨款和溢短結(jié)算貨款組成，其中交割貨款按后進(jìn)先出法原則確定。增值稅專用發(fā)票的單價、金額和稅額的具體計(jì)算公式如下：
實(shí)際交割貨款=交割貨款+溢短結(jié)算貨款;
實(shí)際交割價=實(shí)際交割貨款÷提貨數(shù)量;
增值稅專用發(fā)票的單價=實(shí)際交割價÷(1+增值稅稅率);
增值稅專用發(fā)票的金額=數(shù)量×增值稅專用發(fā)票的單價;
增值稅稅額=增值稅專用發(fā)票的金額×增值稅稅率。
第六章 期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
第二十八條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)是指持有方向相反的同一月份合約的會員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約按交易所規(guī)定的價格由交易所代為平倉，同時按雙方協(xié)議價格進(jìn)行與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉單或提單等的交換行為。
未到期黃金期貨合約可通過期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨的方式進(jìn)行實(shí)物交割。
第二十九條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)的期限為欲進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)合約上市之日起至交割月份最后交易日前二個交易日(含當(dāng)日)止。
持有同一交割月份合約的買賣雙方會員(客戶)達(dá)成協(xié)議后，在期轉(zhuǎn)現(xiàn)期限內(nèi)的某一交易日(申請日)的14:00前，通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)向交易所提交辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請。
用非標(biāo)準(zhǔn)倉單交割的，買賣雙方會員(客戶)應(yīng)遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，并提供相關(guān)的買賣協(xié)議和提單復(fù)印件。
第三十條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)適用于交易所黃金期貨的歷史持倉，不適用在申請日的新開倉。
第三十一條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交割結(jié)算價為買賣雙方會員(客戶)達(dá)成的協(xié)議價。
第三十二條 申請期轉(zhuǎn)現(xiàn)的買賣雙方會員(客戶)原持有的相應(yīng)交割月份期貨頭寸，由交易所在申請日的15:00之前，按申請日前一交易日該合約的結(jié)算價平倉。
第三十三條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用標(biāo)準(zhǔn)倉單的，期轉(zhuǎn)現(xiàn)的票據(jù)交換(包括貨款、倉單)通過交易所進(jìn)行，期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易保證金按申請日前一交易日該合約結(jié)算價計(jì)算，票據(jù)交換在申請日后一交易日14:00前在本交易所內(nèi)完成。
第三十四條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用標(biāo)準(zhǔn)倉單的，賣出方應(yīng)在辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)后七日內(nèi)向交易所提交普通發(fā)票。交易所在收到賣方提交的普通發(fā)票后的第一個工作日內(nèi)向買方開具普通發(fā)票，并退付賣方期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易保證金。
未按時提交普通發(fā)票的，參照《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》中遲交增值稅專用發(fā)票處理的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十五條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用非標(biāo)準(zhǔn)倉單的，貨款與單據(jù)流轉(zhuǎn)根據(jù)買賣雙方會員(客戶)的約定，可通過交易所進(jìn)行，也可由買賣雙方會員(客戶)直接進(jìn)行。在此交割過程中產(chǎn)生的糾紛由買賣雙方會員(客戶)自行解決，交易所不再承擔(dān)相應(yīng)的履約擔(dān)保責(zé)任。
第三十六條 通過交易所結(jié)算的期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交割貨款可以采用內(nèi)轉(zhuǎn)或銀行劃轉(zhuǎn)方式辦理。
第三十七條 未按本章規(guī)定的期限完成交割的，按本交割細(xì)則中有關(guān)交割違約的規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條 對非善意的期轉(zhuǎn)現(xiàn)行為，按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》中的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十九條 交易所將及時公布期轉(zhuǎn)現(xiàn)的有關(guān)信息。
第七章 費(fèi)用
第四十條 交割費(fèi)用
進(jìn)行實(shí)物交割的雙方應(yīng)分別向交易所交納0.06元/克的交割手續(xù)費(fèi)。
第四十一條 調(diào)運(yùn)費(fèi)
交易所為滿足貨主擇地交金、提金的需要，負(fù)責(zé)各指定金庫之間的金錠調(diào)運(yùn)工作。在倉單生效日和發(fā)貨通知日，由交易所通過會員向貨主收取調(diào)運(yùn)費(fèi)。調(diào)運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行公布。
第四十二條 金錠出入庫和在庫期間發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)由交易所核定，另行公布。
第四十三條 金錠的倉儲費(fèi)由交易所定期代收代付。
第八章 交割違約
第四十四條 具有下列行為之一的，構(gòu)成交割違約：
(一)在規(guī)定交割期限內(nèi)賣方未能如數(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)倉單的;
(二)在規(guī)定交割期限內(nèi)買方未能如數(shù)解付貨款的;
(三)賣方交付的金錠不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的。
第四十五條 在計(jì)算買方交割違約合約數(shù)量時，違約部分應(yīng)預(yù)留合約價值20%的違約金和賠償金。
計(jì)算買、賣方交割違約合約數(shù)量的公式為：
賣方交割違約合約數(shù)量(手)=應(yīng)交標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量(手)-已交標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量(手)
買方交割違約合約數(shù)量(手)=(應(yīng)交貨款-已交貨款)÷(1-20%)÷交割結(jié)算價÷交易單位
第四十六條 發(fā)生交割違約后，交易所于違約發(fā)生當(dāng)日16:30以前通知違約方和相對應(yīng)的守約方。
守約方需在下一交易日11:00以前將終止交割或繼續(xù)交割的選擇意向書面遞交交易所。逾期未提交選擇意向的，交易所按終止交割處理。
第四十七條 構(gòu)成交割違約的，由違約方支付違約部分合約價值5%的違約金，同時按以下辦法處理：
(一)賣方違約的，買方可作如下的一項(xiàng)選擇
1、終止交割：交易所退還買方貨款;
2、繼續(xù)交割：交易所在判定賣方違約的下一交易日發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉單征購公告，并在七個交易日內(nèi)組織征購。征購成功，交易所支付給買方標(biāo)準(zhǔn)倉單;征購失敗，賣方支付給買方違約部分合約價值15%的賠償金，交易所退還買方交割貨款后終止交割。賣方承擔(dān)因征購產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和費(fèi)用。
(二)買方違約的，賣方可作如下的一項(xiàng)選擇
1、終止交割：交易所退還賣方標(biāo)準(zhǔn)倉單;
2、繼續(xù)交割：交易所在判定買方違約的下一交易日發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉單競賣公告，并在七個交易日內(nèi)組織競賣。競賣成功，交易所支付給賣方交割貨款;競賣失敗，買方支付給賣方違約部分合約價值15%的賠償金，交易所退還賣方標(biāo)準(zhǔn)倉單后終止交割。買方承擔(dān)因競賣產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和費(fèi)用。
終止交割后，交易所交割擔(dān)保責(zé)任了結(jié)。
第四十八條 征購價格不高于交割結(jié)算價的125%，競賣價格不低于交割結(jié)算價的75%。
第四十九條 若買賣雙方都違約的，交易所按終止交割處理，并對雙方分別處以違約部分合約價值5%的罰款。
第五十條 會員發(fā)生部分交割違約時，違約會員所接標(biāo)準(zhǔn)倉單或所得貨款可用于違約處理。
第五十一條 會員在實(shí)物交割環(huán)節(jié)上蓄意違約，按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第五十二條 發(fā)生違約行為的會員當(dāng)事人及指定交割金庫有義務(wù)提供與違約行為相關(guān)的證據(jù)材料。會員拒不提供證據(jù)的，不影響對違約事實(shí)的認(rèn)定。
第五十三條 貨主與指定交割金庫就交收的金錠檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)生爭議時，一般通過雙方會驗(yàn)的方式解決。也可提請交易所指定的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果為解決爭議的依據(jù)。
第九章 附則
第五十四條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于交易所。
第五十五條 本細(xì)則所稱“毛重”是指金錠(不含包裝)的重量，“純重”是指金錠中純金的重量，純重=毛重×金含量(成色)。
第五十六條 本細(xì)則未盡事宜，參照交易所章程、交易規(guī)則及業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五十七條 本細(xì)則自2017年3月27日起實(shí)施。
交割的市場作用
股指期貨合約到期的時候和其他期貨一樣，都需要進(jìn)行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等采用的是實(shí)物交割，而股指期貨和短期利率期貨等采用的是現(xiàn)金交割。
所謂現(xiàn)金交割，就是不需要交割一籃子股票指數(shù)成分股，而是用到期日或第二天的現(xiàn)貨指數(shù)作為最后結(jié)算價，通過與該最后結(jié)算價進(jìn)行盈虧結(jié)算來了結(jié)頭寸。
盡管實(shí)物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實(shí)物交割和這種潛在可能性，使得期貨價格變動與相關(guān)現(xiàn)貨價格變動具有同步性，并隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。
實(shí)物交割就其性質(zhì)來說是一種現(xiàn)貨交易行為，但在期貨交易中發(fā)生的實(shí)物交割則是期貨交易的延續(xù)，它處于期貨市場與現(xiàn)貨市場的交接點(diǎn)，是期貨市場和現(xiàn)貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實(shí)物交割是期貨市場存在的基礎(chǔ)，是期貨市場兩大經(jīng)濟(jì)功能發(fā)揮的根本前提。一些企業(yè)特別是生產(chǎn)企業(yè)通過期貨實(shí)物交割也可以有效規(guī)避原材料漲價的風(fēng)險(xiǎn)。
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