商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有多重要
新時(shí)代新經(jīng)濟(jì)的大背景下，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略布局非常重要，把風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)嵌到銀行戰(zhàn)略管理框架中，作為提升銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)分析項(xiàng)目，是一項(xiàng)頗有價(jià)值的思考。下面由小編與大家分享，希望你們喜歡!歡迎閱讀!
風(fēng)險(xiǎn)管理在戰(zhàn)略中的角色
長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)大多數(shù)銀行都將戰(zhàn)略內(nèi)容聚焦前臺(tái)業(yè)務(wù)，而如風(fēng)險(xiǎn)管理這樣的中臺(tái)工作卻很少在戰(zhàn)略中體現(xiàn)。國(guó)內(nèi)同業(yè)間戰(zhàn)略同質(zhì)化現(xiàn)象顯著，導(dǎo)致各家銀行的業(yè)務(wù)大同小異，造成銀行業(yè)內(nèi)存在金融供給過度與金融服務(wù)不足并存現(xiàn)象。缺少因地制宜的戰(zhàn)略定位思考，很難體現(xiàn)出銀行的差異化經(jīng)營(yíng)，致使某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域過于激烈，相繼削薄利潤(rùn)卷入低價(jià)博弈，本想持續(xù)經(jīng)營(yíng)但另一方面卻是錢越來(lái)越難賺。當(dāng)市場(chǎng)上呈獻(xiàn)新需求，銀行對(duì)客戶真實(shí)需求反應(yīng)滯后，進(jìn)而丟失了產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)和收益是業(yè)務(wù)發(fā)展的一體兩面，銀行戰(zhàn)略需正視銀行風(fēng)險(xiǎn)因素，尤其是牽一發(fā)而動(dòng)全身的全局性關(guān)鍵問題。比如普遍存在的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡、風(fēng)險(xiǎn)決策傳遞偏差、協(xié)同力度偏弱等，均應(yīng)該是戰(zhàn)略內(nèi)容的必選項(xiàng)。換句話說(shuō)，全行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略必須體現(xiàn)對(duì)未來(lái)不確定因素的化解屬性和自身變革屬性，打破組織壁壘和管理上慣性阻礙，否則勢(shì)必會(huì)造成戰(zhàn)略偏離和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。
面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需與時(shí)俱進(jìn)，掙脫原有管理慣性約束。找到這個(gè)時(shí)代中當(dāng)前經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)最敏感的風(fēng)險(xiǎn)因素，找到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)和痛點(diǎn)。例如哪些是銀行需首要化解的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)集中在何處(集中在哪些行業(yè)、客群、產(chǎn)品、區(qū)域和渠道等)，化解這些風(fēng)險(xiǎn)需要采取什么舉措等。特別是當(dāng)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)突破局限，尋求跨界合作的新模式，以往經(jīng)驗(yàn)和國(guó)外經(jīng)驗(yàn)的借鑒性非常有限，新興業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理完全依賴銀行自身積極探索。
戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險(xiǎn)管理突破重點(diǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)管理需要突破內(nèi)部管理壁壘
銀行內(nèi)部跨界合作問題一直是管理痛點(diǎn)，條線間、機(jī)構(gòu)間、部門間、系統(tǒng)間等信息壁壘嚴(yán)重，導(dǎo)致無(wú)法形成有效的合力。由于利率市場(chǎng)化逐步推進(jìn)，銀行客戶需求越發(fā)綜合化，業(yè)務(wù)攤子鋪得越大矛盾越顯突出。亟需從戰(zhàn)略的高度統(tǒng)領(lǐng)，消化掉隔閡，讓風(fēng)險(xiǎn)管理的工具和方法在條線間、機(jī)構(gòu)間、部門間得以暢行，讓不同機(jī)構(gòu)和部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)工具的計(jì)量結(jié)果達(dá)成共識(shí)。戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險(xiǎn)管理需要有效推動(dòng)內(nèi)部管理轉(zhuǎn)型中的利益再平衡。利益再平衡會(huì)觸及到崗位、職責(zé)等敏感問題，操作不好會(huì)對(duì)穩(wěn)定性產(chǎn)生較大沖擊，這是在考驗(yàn)最高決策者的智慧。
2. 主動(dòng)對(duì)接新市場(chǎng)、新產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)
銀行傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理一直以來(lái)甚少采集和洞察新市場(chǎng)、新產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素。比如互聯(lián)網(wǎng)金融作為“互聯(lián)網(wǎng)+”大背景下金融創(chuàng)新的一大亮點(diǎn)，對(duì)銀行傳統(tǒng)商業(yè)模式提出挑戰(zhàn)，正在慢慢改變銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的重要性不言而喻，特別是在支付和渠道方面的創(chuàng)新，與交通、飲食等行業(yè)對(duì)接形成新的商業(yè)模式，改變著衣食住行消費(fèi)方式。用傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法無(wú)法快速有效識(shí)別互聯(lián)網(wǎng)模式中的粉飾和欺詐成分，需采用完全不同版本的新流程和新模型去偽存真。所以新時(shí)期戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險(xiǎn)管理需要主動(dòng)對(duì)接新市場(chǎng)、新產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)信息，格外突出對(duì)客戶、交易對(duì)手和金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管控，這一點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理必須擔(dān)當(dāng)?shù)摹?/p>
3. 模型分析結(jié)果的推廣應(yīng)用
多數(shù)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與經(jīng)營(yíng)部門脫節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)模型產(chǎn)出物不能在業(yè)務(wù)鏈條上有效地推廣應(yīng)用。戰(zhàn)略內(nèi)嵌型風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該讓風(fēng)險(xiǎn)模型分析出來(lái)的結(jié)果參與經(jīng)營(yíng)決策，干預(yù)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，讓風(fēng)險(xiǎn)管理能按照戰(zhàn)略意圖有效傳導(dǎo)。在應(yīng)用環(huán)節(jié)可以靈活設(shè)置調(diào)整項(xiàng)來(lái)呈現(xiàn)業(yè)務(wù)策略，防止經(jīng)營(yíng)部門實(shí)際執(zhí)行上出現(xiàn)大的偏差。切忌最終結(jié)果悖離全行統(tǒng)一的戰(zhàn)略。另外，確保風(fēng)險(xiǎn)模型產(chǎn)出物推廣應(yīng)用落實(shí)到底，需要合規(guī)、審計(jì)等監(jiān)控、嚴(yán)查，堅(jiān)決杜絕監(jiān)管合規(guī)和內(nèi)部管理“兩張皮”。
4. 主動(dòng)與最新監(jiān)管政策對(duì)接
歷史經(jīng)驗(yàn)表明，每一次重大技術(shù)進(jìn)步，都會(huì)帶來(lái)監(jiān)管理念、內(nèi)容和方式的調(diào)整。比如具有互聯(lián)網(wǎng)基因的新業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)更強(qiáng)，隨之而來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)打破地域、行業(yè)所限，屬地化監(jiān)管很難適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)特征。這勢(shì)必會(huì)帶來(lái)監(jiān)管層面的重大動(dòng)作，從近期成立國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)便可見端倪。戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該主動(dòng)與監(jiān)管對(duì)接，找到風(fēng)險(xiǎn)管理偏好和最后底線，適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)，順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)銀行業(yè)持續(xù)融合大勢(shì)。
5. 把數(shù)據(jù)作為重要的資源配置項(xiàng)
風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方案落地的最后一個(gè)環(huán)節(jié)是信息系統(tǒng)建設(shè)，風(fēng)險(xiǎn)類業(yè)務(wù)方案的本質(zhì)是分析數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、采集、量化、限額、決策和匯報(bào)等非常依賴數(shù)據(jù)，內(nèi)部管理和監(jiān)管報(bào)送均是以數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，所以數(shù)據(jù)是風(fēng)險(xiǎn)管理中非常關(guān)鍵的資源保障。風(fēng)險(xiǎn)量化的前置條件是具備優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)原材料，作為量化模型的輸入端，如果數(shù)據(jù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、數(shù)據(jù)供給不及時(shí)，模型做得再好也是徒勞。長(zhǎng)期以來(lái)銀行順應(yīng)巴塞爾協(xié)議合規(guī)來(lái)推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)，主要聚焦在風(fēng)險(xiǎn)量化層面，對(duì)銀行數(shù)據(jù)生態(tài)缺少全面認(rèn)知，這樣計(jì)算出來(lái)指標(biāo)的權(quán)威性和應(yīng)用價(jià)值在哪里?怎么可能在業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)中發(fā)揮作用呢?如果說(shuō)信息系統(tǒng)建設(shè)是風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方案落地的最后一公里，數(shù)據(jù)資源配置則是最后一公里的最后一百米。
全面風(fēng)險(xiǎn)體系化建設(shè)
與基層崗位員工交流時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)各條線、部門都很忙，但從分析結(jié)果看單位成本的產(chǎn)出價(jià)值并不大。究其根源是風(fēng)險(xiǎn)管理缺少體系化，因?yàn)闆]有體系化的管理規(guī)范，導(dǎo)致流程繁冗、工作重復(fù)、返工率高……好多工作都是白忙活，沒有任何價(jià)值。
銀行全面風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)具有顯著的實(shí)踐探索特征，但與銀行業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)體系化的關(guān)注和期待相比，特別是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與時(shí)俱進(jìn)的時(shí)代要求相比，其在最后落地環(huán)節(jié)顯得十分薄弱和滯后，具體表現(xiàn)就是在操作層面效果達(dá)不到預(yù)期。所謂體系化是一個(gè)系統(tǒng)性工程，既要加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接，推進(jìn)前、中、后臺(tái)間互聯(lián)互通，深化部門間配合，提升流程效率，也要兼顧各方利益和關(guān)切，尋求利益契合點(diǎn)和合作最大公約數(shù)，打造互信融合的責(zé)任共同體。
銀行作為金融機(jī)構(gòu)體系中關(guān)鍵角色其重要性不言而喻。銀行的管理者要承擔(dān)來(lái)自股東方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、客戶與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力，適應(yīng)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、日益趨緊的監(jiān)管環(huán)境和千變?nèi)f化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。所以戰(zhàn)略內(nèi)嵌風(fēng)險(xiǎn)管理必須直接面對(duì)痛點(diǎn)問題，解決重點(diǎn)問題，只有借助全面體系化的風(fēng)險(xiǎn)管理工具才能列出風(fēng)險(xiǎn)清單，找到哪些風(fēng)險(xiǎn)是最令管理層和監(jiān)管層擔(dān)憂的首要風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)主要集中在何處以及風(fēng)險(xiǎn)的變化主要規(guī)律，制定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域采取的舉措。
十幾年之前，銀行業(yè)開始聚焦巴塞爾協(xié)議，使得國(guó)內(nèi)銀行與國(guó)際先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)接，銀行業(yè)的同仁們開始了全面風(fēng)險(xiǎn)管理(包括風(fēng)險(xiǎn)量化)的理論研究和實(shí)踐嘗試。經(jīng)過這十余年探索與實(shí)踐，優(yōu)秀同業(yè)已經(jīng)申請(qǐng)合規(guī)，越來(lái)越多銀行已經(jīng)認(rèn)識(shí)到構(gòu)建適應(yīng)大環(huán)境的全面風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)既是進(jìn)一步促進(jìn)凝聚行業(yè)共識(shí)、營(yíng)造良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境的迫切需求，也是今后有利有效有序推進(jìn)金融創(chuàng)新、金融普惠等多方面發(fā)展的安全保障。銀行亟需構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)體系，把守可行性、統(tǒng)一性的底線，形成各自業(yè)務(wù)戰(zhàn)略為導(dǎo)向，穩(wěn)健、合規(guī)、量化、共享為根基的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理新姿態(tài)。
風(fēng)險(xiǎn)管理從藍(lán)圖走向現(xiàn)實(shí)
讓風(fēng)險(xiǎn)管理從藍(lán)圖走向現(xiàn)實(shí)的第一步是準(zhǔn)確制定風(fēng)險(xiǎn)偏好，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理偏好源自于頂層戰(zhàn)略，是戰(zhàn)略意圖在風(fēng)險(xiǎn)維度的生動(dòng)呈現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)偏好是傳達(dá)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要載體，董事會(huì)及高管層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)置和管理?yè)?dān)當(dāng)非常關(guān)鍵。風(fēng)險(xiǎn)偏好綜合闡明銀行股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、客戶及相關(guān)利益相關(guān)者的期望，為了達(dá)到既定使命而愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)及水平，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好需綜合考慮內(nèi)外部環(huán)境以及未來(lái)經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)等多方面因素。當(dāng)然制訂風(fēng)險(xiǎn)偏好也是需要一整套標(biāo)準(zhǔn)化流程匹配的，制訂風(fēng)險(xiǎn)偏好本質(zhì)上體現(xiàn)銀行基于過往業(yè)績(jī)對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)的預(yù)期以及實(shí)現(xiàn)這種預(yù)期的內(nèi)部能力判斷。
將源生戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)至業(yè)務(wù)操作層面，確保一張藍(lán)圖干到底?；阢y行愿意承擔(dān)的在其總承受能力范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)量、價(jià)和結(jié)構(gòu)，明確風(fēng)險(xiǎn)容忍度、類型、集中度、應(yīng)急預(yù)案和風(fēng)險(xiǎn)輪廓等具體指標(biāo)，利用風(fēng)險(xiǎn)體系化工具(組織、制度、流程、工具等)將宏觀戰(zhàn)略逐層拆分并傳遞到微觀業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。同時(shí)可以采集基層的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總分析觀測(cè)與戰(zhàn)略意圖期望的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和布局是否吻合，是否與股東、客戶以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)知以及自身在市場(chǎng)中的定位匹配，側(cè)面也能夠檢測(cè)全面風(fēng)險(xiǎn)體系化的效率性。
另外一個(gè)重點(diǎn)是壓力測(cè)試。壓力測(cè)試是新一代風(fēng)險(xiǎn)管理方法論的創(chuàng)新亮點(diǎn)，具有里程碑意義。壓力測(cè)試在宏觀層面是在銀行基于戰(zhàn)略開始到業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資源配置和指標(biāo)量化等各方面，通過統(tǒng)一設(shè)計(jì)壓力情景，協(xié)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等各類型子模塊聯(lián)動(dòng)開展壓力模擬，自上而下一整套壓力狀態(tài)下的業(yè)務(wù)模擬過程，最后觀測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、資本和流動(dòng)性等項(xiàng)目的壓力表現(xiàn)。壓力測(cè)試工作在操作層面上是對(duì)一些管理指標(biāo)在極端情形下的深度詮釋。壓力測(cè)試思想貫穿于整個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，在每一個(gè)管理工具中均可以引入壓力測(cè)試工作，側(cè)面發(fā)現(xiàn)管理中的痛點(diǎn)。
最后，可以借鑒監(jiān)管最新量化指標(biāo)，準(zhǔn)確設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)額度。將資產(chǎn)、資本與收益更為緊密結(jié)合在一起，設(shè)置上體現(xiàn)資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和收益的短中長(zhǎng)期目標(biāo)，體現(xiàn)“輕資產(chǎn)”“輕資本”和“輕成本”的行業(yè)經(jīng)營(yíng)新理念，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升。找到業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)最優(yōu)化空間，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略貫徹執(zhí)行，引導(dǎo)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)短中長(zhǎng)期的持續(xù)健康增長(zhǎng)。
讓風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值
當(dāng)前時(shí)期是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速換擋期，經(jīng)濟(jì)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)能轉(zhuǎn)換等特征較明顯。從速度看，2016年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.7%，2017年是6.9%。雖較過去兩位數(shù)的高增長(zhǎng)有所放緩，但在全球重要經(jīng)濟(jì)體中排名仍位前列。通過“一帶一路”和亞投行戰(zhàn)略構(gòu)建全球化新格局、供給側(cè)改革調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置、“互聯(lián)網(wǎng)+”與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)融合升級(jí)等等，表明“穩(wěn)中向好”的態(tài)勢(shì)不斷鞏固。在這樣一個(gè)經(jīng)濟(jì)大勢(shì)之下，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需向更高形態(tài)邁進(jìn)，這是經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)周期發(fā)展所帶來(lái)的機(jī)會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)管理本質(zhì)上是一種尋找收益和風(fēng)險(xiǎn)平衡點(diǎn)的藝術(shù)和科學(xué)，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理有助于建立規(guī)范有紀(jì)律性的業(yè)務(wù)流程，是創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定效益的重要保障?；趯?duì)風(fēng)險(xiǎn)的充分理解，洞悉經(jīng)濟(jì)規(guī)律的基礎(chǔ)上對(duì)銀行資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置，使得資產(chǎn)組合承擔(dān)的每一分風(fēng)險(xiǎn)都能創(chuàng)造最大價(jià)值。從核心競(jìng)爭(zhēng)力和商譽(yù)的角度思考，強(qiáng)化源生于戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)，加強(qiáng)信息披露，讓監(jiān)管機(jī)構(gòu)放心、確保市場(chǎng)認(rèn)同、得到同業(yè)尊重、獲取客戶和投資者的信任，提高和維護(hù)銀行信譽(yù)，有助于全面提高銀行競(jìng)爭(zhēng)力和資產(chǎn)規(guī)模。
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