2017保險公司如何進行風險管理
2017保險公司如何進行風險管理
一家保險公司是如何做好風險管理的呢？公司的風險管理一般來說應該怎么做才好？小編為你帶來了“保險公司風險管理”的相關知識，這其中也許就有你需要的。
六句話了解保險公司風險管理
1、風險管理的核心概念是風險容忍度和風險偏好
為了理解風險管理的框架，首先需要理解整個風險控制體系中最上層的兩個概念：風險容忍度和風險偏好，即風險政策。
–風險容忍度：在公司擁有的資本和流動性資源限制下，愿意承擔的總風險量，如償付能力充足率不低于200%。
–風險偏好：簡單來說，指在容忍度約束下，公司愿意承擔的風險類型和風險量(限額)
2、風險治理結構要考慮風險管理組織和政策層級
在理解了風險容忍度和風險偏好這兩個重要風險概念之后，我們再來看以這兩個概念為核心展開的風險管理政策制定。風險管理的政策如下圖有不同的效力層級，并由相應的權力部門審批。首席風險官同時也是董事會下屬風險管理委員會或其他某些委員會的主席。
3、風險管理的核心模式是三角模式
在進一步考察風險管理政策制定和風險管理職責在各部門如何分工之前，我們需要清晰理解風險管理的核心模式：
— 風險所有者是風險的最終承擔者(收益或損失)，風險所有者授權風險控制部門控制風險。風險接收部門是將風險引入公司的部門。
— 公司面臨的任何一種風險，都可按此三角形模式進行管理，并遵循相關的風險管理標準，并以此衍生出與公司整個風險輪廓相適應的風險政策、風險組織和風險控制體系。
一般來說，越是偏宏觀的控制層面，風險管理部門的風險控制職責越大。反之，越是偏業(yè)務層面的微觀控制，具體風險接收部門的風險控制職責越大。與風險管理部門相區(qū)別的是，法律合規(guī)部門側重管理公司在業(yè)務和運作中面臨的外部保險監(jiān)管和法律法規(guī)風險。風險管理部門可下設專門的操作風險管理分支，管理其他各個部門具體操作中沒有遵循風險管理規(guī)定給公司帶來經(jīng)濟損失的風險。
內(nèi)部審計作為風險管理的最后一道防線，監(jiān)督審閱整個風險管理(包括風險管理部門本身)流程的合規(guī)性，并及時向董事會匯報。
在上述風險管理框架中，風險暴露模型和風險資本模型(最核心的是風險相關模型)作為最重要的技術手段，將能量化的風險政策和風險的具體情況表現(xiàn)在模型中，實現(xiàn)清晰的風險數(shù)量化監(jiān)控以及風險回報的衡量方法。
4、風險管理的核心內(nèi)容是風險控制
風險管理最重要的一項工作就是控制風險，即在風險發(fā)生之前識別、量化、控制/防范和報告風險。
在風險控制的流程中，風險接收部門和風險控制部門各司其職，最終由風險控制部門向風險所有者匯報并由其對重大問題進行決策。
5、用壓力法設置風險限額
風險控制的一個必要條件是計算出所容許的風險的最大額度。業(yè)務部門根據(jù)風險管理部制定的模型標準建立風險測量模型，計算出風險限額(limit)。
–保額
–Tvar/Shortfall(尾部期望損失)
–未來賠款現(xiàn)值(如長壽風險)
具體選擇何種指標取決于公司對風險的理解和關注點。
風險限額的設置有很多方法，一個簡單易行的方法是壓力方法，但任何方法都不能違反公司的風險容忍度要求。各風險的限額產(chǎn)生的總體資本要求必須使公司能滿足風險容忍度目標，并受到風險所分配資本的約束。
首先應盡量將相互獨立的風險分開制定風險限額，具體壓力方法如下圖。如果所有風險限額的損失全部發(fā)生后，仍能滿足目標資本要求(冗余資本大于零)，償付能力目標(容忍度)仍能維持，則該限額值可以接受。
6、風險管理的業(yè)務實施要量化
以前述風險政策(風險容忍度和風險偏好)、風險控制要求和流程為基礎，配合風險回報的要求
資本在各業(yè)務類別間的分配結果將影響到各險種的業(yè)務量和利潤率，因此影響到公司總體的風險資本要求及風險資本回報率。如果資本分配的結果不能達到公司的風險容忍度和資本回報率要求，那么由業(yè)務部門自下而上向管理層反映各自業(yè)務的市場和利潤趨勢，就成為公司董事會和管理層調(diào)整資本分配和業(yè)務考核標準的重要依據(jù)。
保險公司風險管理走進“新時代”
一個產(chǎn)業(yè)的立足是由它在社會分工中的角色所確定的。保險業(yè)之所以成為一個行業(yè)，并在第三產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)生、發(fā)展和立足，主要是因為在社會和經(jīng)濟發(fā)展中，需要有一個提供風險損失補償?shù)男袠I(yè)，這個行業(yè)也可以通過本身業(yè)務的開展，獲得社會平均利潤，所以才有社會資本流向這個產(chǎn)業(yè);從而保險在社會發(fā)展中衍生成為一種有效的風險轉移手段，保險產(chǎn)品便作為一種最傳統(tǒng)且直接的風險保障。
隨著2014年中國保監(jiān)會頒布1-17號監(jiān)管規(guī)則到2016年正式實施，中國保險業(yè)進入由規(guī)模導向型往風險導向型發(fā)展的新時代，預示著未來一家保險機構可以通過增加其風控能力，減少最低資本要求來提高其償付能力充足率而不僅是通過增資、發(fā)債和分保等傳統(tǒng)途徑。并且監(jiān)管部門最后明確“放開前端，管住后端”的管理原則，國內(nèi)所有保險公司紛紛面臨巨大考驗，如何增強保險公司風險管理能力刻不容緩。
新的監(jiān)管規(guī)則頒布后把保險公司分布在資產(chǎn)端和負債端的風險主要分為七大類：保險風險、市場風險、信用風險、操作風險、戰(zhàn)略風險、聲譽風險和流動性風險。
首先，公司將建立包括董事會、風險管理委員會、高級管理層、風險管理部門以及各職能部門的自上而下的全面風險管理體系。
其次是針對風險的事前、事中、事后的管理，建立覆蓋各類風險、貫穿各職能部門的風險管理原則、風險偏好及制度，并確保風險管理的制度健全性和遵循有效性的，即從風險發(fā)生的事前、事中和事后出發(fā)完善風險治理、風險管理策略、各類專項風險管理制度和機制，并確保對此的切實遵循。
第三，應確保統(tǒng)一的風險意識和風險文化在公司內(nèi)部自上而下的有序和持續(xù)的宣導。保險公司的風險管理應該從戰(zhàn)略的高度出發(fā)，建立和推動風險意識的提升，尤其是需要將風險意識逐步融入到企業(yè)文化當中去，使整個公司自上而下地建立并形成主動管理風險、主動經(jīng)營風險的意識和習慣，將“風險”的觀念深入到日常工作的每一個細節(jié)去。
放眼世界，我們耳熟能詳?shù)囊恍﹪H知名保險品牌，例如，恒大集團旗下的恒大人壽，其背后的風控實力都是十分強勁的。風險管理創(chuàng)造價值將體現(xiàn)的更為明顯。我們要通過不斷完善全面風險管理體系提升公司風險管理能力，把“向風險管理要效益”的理念傳導到各級機構、部門和員工，培育良好風險管理文化和公司品牌，促進全員主動識別風險、防控風險，提升公司產(chǎn)品和服務的競爭力，增強公司創(chuàng)新發(fā)展的能力，構建公司的核心競爭力。
恒大人壽做到了風險管理創(chuàng)造價值，同時恒大人壽在同行業(yè)產(chǎn)品設計方面，性價比是較高的!恒大人壽是恒大集團旗下的產(chǎn)業(yè)!2015年，恒大集團正式宣布進軍保險產(chǎn)業(yè)，將其以39.39億元競得50%股權的中新大東方人壽保險公司更名為恒大人壽，業(yè)務方面覆蓋壽險、健康險和意外傷害險等，是一家全國性大型壽險公司。
猜你感興趣：